ミラートレーダーでよく使われる用語についてまとめました。


用語集

ストラテジーを評価するための用語について

統計データ

ストラテジーカード > タブ「統計」
ストラテジーカード統計
名前説明
〆蚤腑櫂献轡腑ストラテジーの最大保有ポジション数(1〜4)。
4の場合、そのストラテジーは同時に最大4ポジションまで保有する可能性があります。
Tスコアストラテジーを評価する10点満点の指標で、トレーデンシー社独自の基準によるストラテジー格付けです。
総取引回数が50回未満で評価する情報が不足している場合、Tスコアは0になります。
取引継続月ストラテジーが売買シグナルを出した期間(月数)です。
ストラテジーが登録されてからの経過月数ではありません。
ぜ莪回数指定した期間中の決済取引数です。
Pips合計指定した期間中の決済取引による累積損益Pipsです。
Ε侫ロワー数現在ストラテジーをポートフォリオに追加している人数(ストラテジーの利用者数)です。
全ミラートレーダー提供会社の投資家全体の合計です。
平均取引期間ストラテジーがポジションをオープンしてから決済するまでの期間(ポジション保有期間
単位はHH:MM:SSです。例)74:22:11のとき、74時間22分11秒(3日間 + 2時間22分11秒)
平均損益(Pips)指定した期間中の決済取引による累積損益Pips÷取引回数
1取引あたりに平均で期待できる損益を示します。
勝率指定した期間中の利益確定取引数÷取引回数
期間中の決済取引のうち損益プラスとなった取引の割合のことです。
プロフィットファクター総利益÷総損失(指定した期間中の決済取引による合計利益÷合計損失)
累積損益がプラスのストラテジーは値が1より大きくなります。
平均利益(Pips)指定した期間中の決済取引による合計利益÷利益取引数
損益プラスになった場合の1取引あたりに平均で獲得する利益Pipsのことです。
最大利益(Pips)指定した期間中の最大利益確定Pips
連勝取引数指定した期間中に利益確定取引が連続した最大の回数です。
最大ドローダウン指定した期間中の決済取引による累積損益Pipsの最大の落ち込み幅のことです。
平均損失(Pips)指定した期間中の決済取引による合計損失÷損失取引数
損益マイナスになった場合の1取引あたり平均の損失Pipsです。
虻蚤臑纂(Pips)指定した期間中の最大の損切りPipsです。
ミラートレーダーでは、最大の損切り幅はMAX300Pipsで設定されています。
ただし相場の急変時や、流動性の低い通貨ペアでは例外があります。
穎敗取引数指定した期間中に損切り取引が連続した最大の回数です。
殴螢好リターン率指定した期間中の決済取引による累積損益Pips÷最大ドローダウン
リスクリターン率が高いほど、そのストラテジーはそれほどドローダウンを
大きく経験せずに利益を得られた
ことを意味します。

殴螢好リターン率はストラテジーカードには表示されていません。
ストラテジー > 詳細検索で確認することができます。

詳細検索リスクリターン率


損益一覧(pips)

月ごとの累積損益pipsを一覧で確認できます。

ストラテジーカード > タブ「統計」
損益一覧(pips)


月一回程度でポートフォリオ(ストラテジーの選択状況)を見直す上で、月ごとの損益一覧は使いやすい。
  • 一ヶ月間で利益になっていれば、安心して次の月も使い続けられる。
  • 逆に損失の月が連続していると、ストラテジーの運用をやめる、など判断ができやすい

累積損益推移チャート

累積損益の推移を示すチャートです。

ストラテジーカード > タブ「チャート」
損益チャート
  • チャート下部には最大評価損失が表示される
  • 「Tスコア」クリックでTスコアの推移に切替が可能 ⇒ 「ストラテジーの損益曲線」クリックで元の表示に戻る

  • 最大評価損失(含み損)は小さい方が望ましい
  • 過去1年と過去90日両方見る、など複数の期間で損益チャートを確認することが重要

用語別解説

ストラテジーの見方について用語別に解説します。

〆蚤腑櫂献轡腑鵝丙蚤臺殕ポジション数)

〆蚤腑櫂献轡腑ストラテジーの最大保有ポジション数(1〜4)。
4の場合、そのストラテジーは同時に最大4ポジションまで保有する可能性があります。
  • 最大保有ポジション数分を想定して証拠金を計算すること
口座に入金する必要のある証拠金額の計算の際には、ストラテジーがポジションを最大ポジション数分
保有した時を想定して計算しておく必要があります。
 例)1ポジションあたりの取引数量10K(1万通貨)、最大ポジション4のとき、
   40K(4万通貨)のポジションを維持するために必要な証拠金が最低でも必要です。

  • 最大ポジションは制限が可能
ストラテジーをポートフォリオに追加するときの画面で最大ポジションを初期設定値よりも
小さくすることで、そのストラテジーによってオープンされる保有ポジション数を制限することができます。
 例)最大ポジション4のストラテジーの最大ポジションを2に変更してポートフォリオに追加するとき、
   ストラテジーから3つ目、4つ目のポジションをオープンする売買シグナルが発信された場合も、
   自分の口座ではその売買は行われません。

 注意・・・最大ポジションを制限することで、必要な証拠金を減らし、より少ない資金でも運用が可能
      なりますが、その代わりストラテジーが本来想定するような取引ができない可能性があります。
      ストラテジーカードの通りの自動売買をしたい場合は最大ポジションの制限は行わないでください。

Tスコア

Tスコアストラテジーを評価する10点満点の指標で、トレーデンシー社独自の基準によるストラテジー格付けです。
総取引回数が50回未満で評価する情報が不足している場合、Tスコアは0になります。
  1. Tスコアはそれほど重要な指標ではない
  2. Tスコアは7以上あれば十分使用できる

  • 直近で好調でもTスコアが低いストラテジーには注意
例えば直近90日間で利益を出しているストラテジーでも、Tスコアが5未満など低い数値の場合、
期間を変えて過去半年や過去1年で見るとドローダウン・損失が続いている可能性もあります。

常に、ストラテジーは複数の期間で成績を確認することが大事です。

  • Tスコアがついていないストラテジーはまだ検証不足
Tスコアがついていない(0)ストラテジーは、総取引回数がまだ50回未満など、
十分に検証されていない可能性が高いため、基本的にはTスコア7以上のものからまず探すことが推奨されます。

取引継続月

取引継続月ストラテジーが売買シグナルを出した期間(月数)です。
ストラテジーが登録されてからの経過月数ではありません。

2016年3月14日以前は、登録されてからの経過月数であったところ、3/14以降は実際に取引を行った期間が表示されるように改善されました。
なお、新規にポジションをオープンした月からカウントするため、「統計」タブの損益一覧で損益がある月の数とは一致しない場合があります。
(新規取引のみの月は決済損益が発生しないため、損益一覧の表上は数値が発生しないため)

ぜ莪回数

ぜ莪回数指定した期間中の決済取引数です。

十分に検証されたストラテジーを選ぶため、
取引回数は50回以上(50〜100回以上)のものから探すことが推奨されます。
  1. 全期間の総取引回数が50回以上であること
  2. 検索時に指定した期間の取引回数が50回以上あること

  • 取引回数が多い=実績がある

例)
90日間で10回の取引で1000pips獲得したストラテジーと
90日間で100回の取引で1000pips獲得したストラテジーと
どちらを選ぶべきか?

⇒100回を選ぶべき。試行回数が多い程統計的にも信用できる

  • 取引回数の多いストラテジーと、取引回数の少なく慎重なストラテジーといった
個性の異なるストラテジーでリスクを分散したポートフォリオを組むアイデアもあり

Pips合計(累積損益pips)

Pips合計指定した期間中の決済取引による累積損益Pipsです。

同じpipsであっても、通貨ペアによって円価が異なる場合があります。

  • Pips合計が1000pipsのとき / 取引数量=10K(1万通貨)
ドル円(USDJPY)
ユーロドル(EURUSD)
ユーロポンド(EURGBP)
1pip(※)の円価100円
=0.010円×1万通貨
116.906円
=0.00010米ドル×116.906円(ドル円価格)×1万通貨
165.472円
=0.00010ポンド×165.472円(ポンド円価格)×1万通貨
1000pipsの円価
10万円
11万6,906円
16万5,472円
「1年間で1000pips獲得した」といっても、通貨ペアがドル円であれば10万円、ユーロポンドであれば16.5万円と価値が異なります。

Pips(ピップス)とは、価格の下から2桁目(最小単位を1とすると10)を1pipとする単位です。
ドル円の場合、1pip=0.010円
ユーロドルの場合 1pip=0.00010米ドル

ミラートレーダー上では、トレーダーの実際の取引履歴ではpipsも円価も確認できますが、
ストラテジーカードの情報では、単位pipsのみで表示されます。


【注意】
ストラテジーカードの統計データや取引履歴上のストラテジーの成績は、ミラートレーダーを採用している全FX会社の約定した取引結果(約定価格)
を参考にして計算されています。ストラテジカードの約定価格および成績には、各FX会社のスプレッドが加味され算出されたものです。
そのため、ストラテジーカード上の成績は、お使いのFX会社で実際に運用した結果の成績とは一致しない場合があります。

Ε侫ロワー数(ストラテジー利用者数)

Ε侫ロワー数現在ストラテジーをポートフォリオに追加している人数(ストラテジーの利用者数)です。
全ミラートレーダー提供会社の投資家全体の合計です。
  • やってはいけないストラテジーの選び方=「人気の高いストラテジーを上から順に選ぶ」

下記は2016年1月20日から過去180日間の損益チャートです。
フォロワー数2,142人と人気のストラテジーですが、累積損益は右肩下がりで損失を積み重ねている状態です。
過去に利益が出たため人気となり、ポートフォリオに追加したものの実績が悪化しても放置しっぱなしのトレーダーが多くいる場合に
このような状態になると思われます。

フォロワー数


ストラテジーはご自身で決めた基準をもとに選び、選ぼうとしているストラテジーが人気のものかどうかは
参考程度に留めておいた方がよさそうです。

平均取引期間(ポジション保有期間)

平均取引期間ストラテジーがポジションをオープンしてから決済するまでの期間(ポジション保有期間
単位はHH:MM:SSです。例)74:22:11のとき、74時間22分11秒(3日間 + 2時間22分11秒)

ストラテジーのトレードスタイルを判断できる指標です。
  • 数時間程度で決済する短期トレードを行うストラテジー
  • 1日〜数日ポジションを保有してから決済する中期トレードを行うストラテジー
  • 1ヶ月以上ポジションを保有する長期トレードを行うストラテジー
など。

平均損益(Pips)、平均利益(Pips)、平均損失(Pips)

平均損益(Pips)指定した期間中の決済取引による累積損益Pips÷取引回数
1取引あたりに平均で期待できる損益を示します。
平均利益(Pips)指定した期間中の決済取引による合計利益÷利益取引数
損益プラスになった場合の1取引あたりに平均で獲得する利益Pipsのことです。
平均損失(Pips)指定した期間中の決済取引による合計損失÷損失取引数
損益マイナスになった場合の1取引あたり平均の損失Pipsです。

  1. 損小利大ストラテジー:平均利益>平均損失
  2. 利小損大ストラテジー:平均利益<平均損失
  3. 平均損益はストラテジーの特徴が一発で分かる指標
ストラテジーの損益は、平均利益と平均損失と勝率で決まります。
平均利益と平均損失、勝率これら全てを加味してストラテジーが一発でわかる指標が平均損益です。
損小利大ストラテジー
(平均利益>平均損失)
利小損大ストラテジー
(平均利益<平均損失)
勝率
40% (4勝6敗)
70% (7勝3敗)
平均利益
+100pips
+100pips
平均損失
−50pips
−200pips
Pips合計
(累積損益)
+100pips
=100pips×4勝+(−50pips)×6敗
+100pips
=100pips×7勝+(−200pips)×3敗
平均損益
10pips
=累積損益100pips÷取引回数10回
10pips
=累積損益100pips÷取引回数10回

  • 平均損益は5〜10pips以上のものを選ぶ
ストラテジーカードの情報と実際の売買結果に差がある場合があるため、1トレードあたりの平均損益は5〜10pips以上と大きめ
のものにしておく方がその影響を受けづらくなります。

逆に、平均損益が小さく、取引回数も多く頻繁にトレードするストラテジーはより大きな影響を受ける可能性があるので注意が必要です。

【注意】
ストラテジーカードの統計データや取引履歴上のストラテジーの成績は、ミラートレーダーを採用している全FX会社の約定した取引結果(約定価格)
を参考にして計算されています。ストラテジカードの約定価格および成績には、各FX会社のスプレッドが加味され算出されたものです。
そのため、ストラテジーカード上の成績は、お使いのFX会社で実際に運用した結果の成績とは一致しない場合があります。

勝率

勝率指定した期間中の利益確定取引数÷取引回数
期間中の決済取引のうち損益プラスとなった取引の割合のことです。
  1. 高すぎる勝率を出しているストラテジーには注意
  2. 高勝率ストラテジーは利小損大となる

  • 高勝率のストラテジーは、「たまたま」勝っている可能性
勝率が高すぎるストラテジーは、取引回数が少なく十分に検証されていない可能性があります。

  • 高勝率のストラテジーは、ほとんど利小損大(※)となる
コツコツドカン型/ コツコツ積み上げた利益を一回の損失でドカンと失う
高勝率で、かつ損小利大となることは非常に困難です。

  • 現実的な勝率は35%〜75%程度
勝率が80%以上ともなると、負けトレード(損失トレード)の回数が少なくなるため、
負けトレードの検証が不十分となり統計上も十分にそのストラテジーを評価できていない可能性も考えられます。

  • 利大損小のストラテジーでも、ある程度の勝率がある方が安心
自動売買では新規注文も決済もストラテジーが自動で行いますが、ストラテジーの稼動や停止は人間が行います。

いくら損小利大といっても、例えば勝率が10%しかないストラテジーは負けトレードが続くため、
そのストラテジーを稼動し続けるのは精神的にも辛いところです。

勝率は高くないが、1トレードの平均利益が平均損失よりも大きい(平均利益>平均損失)「損小利大」ストラテジーを使う
場合でも、ある程度の勝率(35%以上)がある方が安心です。

プロフィットファクター(PF)

プロフィットファクター総利益÷総損失(指定した期間中の決済取引による合計利益÷合計損失)
累積損益がプラスのストラテジーは値が1より大きくなります。
  • プロフィットファクター > 1.0のとき、収益プラス
  • プロフィットファクター < 1.0のとき、収益マイナス

  • プロフィットファクター が2.0を超える場合、「たまたま良い成績」なのかも?
プロフィットファクターが2.0ということは、利益が損失の2倍あったということです。
為替相場で損失の倍以上の利益を出すことは非常に困難です。

プロフィットファクターが2.0を超えるストラテジーは、単に「たまたま」良い成績だった可能性が高くなるため注意が必要です。
多くの場合は、取引回数が少なく検証がまだ十分されていないことが原因です。(最低50回〜100回以上は必要)

  • プロフィットファクター適正値は1〜2 (or 3)
※2.5〜3.0まで許容してもいいと思います。ただし取引回数が少なすぎないか注意して確認して下さい。

最大ドローダウン、殴螢好リターン率

最大ドローダウン指定した期間中の決済取引による累積損益Pipsの最大の落ち込み幅のことです。
殴螢好リターン率指定した期間中の決済取引による累積損益Pips÷最大ドローダウン
リスクリターン率が高いほど、そのストラテジーはそれほどドローダウンを
大きく経験せずに利益を得られた
ことを意味します。
  1. 最大ドローダウンはストラテジーの潜在リスク
    1. 最大ドローダウンは当然なるべく小さいものを探す
    2. ストラテジーを運用する必要な資金を計算する上で、最大ドローダウン(×最大保有ポジション数)を確認する
  2. リスクリターン率は1.0〜3.0が適正
    1. リスクリターン率が高いほど、そのストラテジーはそれほどドローダウンを大きく経験せずに利益を獲得したことを意味する
    2. リスクリターン率が低いときは、その利益を獲得するまでに大きなドローダウンを経験したことを意味する
    (利益を獲得するために大きなリスクを抱える可能性がある


◆必要な資金について
最大ドローダウン(×最大保有ポジション数)を考慮した資金管理については、こちらのページにまとめます。
必要な資金


◆例)ThirdBrainFx EURUSDの最大ドローダウン・リスクリターン率
  • 累積損益が最も落ち込んだ箇所は1352pips ⇒ 823pipsのところで、その落ち込み幅は529pips。これが最大ドローダウンです。

最大ドローダウン・リスクリターン率の計算方法
  • 最大ドローダウンに対して累積で損益をどのくらい獲得したのかを計算するのがリスクリターン率です。
累積損益1706pips ÷ 最大ドローダウン529pips(1352 − 823) = 3.23(リスクリターン率)

リスクリターン率が3.0を超える場合はできすぎなくらいで、「たまたま」良い成績だったのかもしれないことを疑い始めてもいい水準です。
特に取引回数が少なすぎる場合はその可能性が高いため要注意です。

  • 途中で大きく損失を出さない(ドローダウンの幅が小さい)ストラテジーの方が、精神的にも運用しやすい。
ストラテジーを稼働し続けるか、停止させるかを決めるのは人間の判断であるためです。

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【注意】
ストラテジーカードの統計データや取引履歴上のストラテジーの成績は、ミラートレーダーを採用している全FX会社の取引結果・約定価格・各社のスプレッドを参考にして計算されたものです。そのためストラテジーカード上の成績は、お使いのFX会社で実際に運用した結果の成績とは一致しない場合があります。

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