ヘッジファンドストラテジーHF-Tribelet_13を、複数通貨ペアのポートフォリオで実績を検証します。
（2016年2月スタート） ヘッジファンドストラテジーの特徴は、取引回数が少なく慎重で、損切りが早くリスクを抑えたトレードを行うことです。
また、最小取引数量が20K以上に設定されている場合があるためその分証拠金が必要です。
月別収支（検証開始〜累積）
※収益率＝損益（円）÷開始月の推奨証拠金（円）
※デモ口座の運用収支です。
2016年2月〜3月の取引履歴はこちら
期間：2016/2/1 - 2016/3/31
※損失金額が10万円を越えたため運用停止
累積損益チャート（ポートフォリオ / 過去180日間の統計）
データ（ポートフォリオ / 過去180日間の統計）
ストラテジー別の推奨証拠金
運用ルール
ポートフォリオで運用する条件
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※ポートフォリオ中のストラテジーごとにも、損失金額で停止条件を設定します。
（2016年2月スタート） ヘッジファンドストラテジーの特徴は、取引回数が少なく慎重で、損切りが早くリスクを抑えたトレードを行うことです。
また、最小取引数量が20K以上に設定されている場合があるためその分証拠金が必要です。
月別収支（検証開始〜累積） 
| 月 | 2016年2月〜3月 |
|---|---|
| 損益(円/pips) | -13万7,367円 (-623.4pips) |
| 収益率 | -7.6％ |
| 勝敗 | 19勝47敗(28.8%) |
| 運用通貨ペア | EURUSD,CADJPY |
| 運用資金 | 180万円 |
|---|---|
| 停止条件 | 合計損失金額5万円 |
※収益率＝損益（円）÷開始月の推奨証拠金（円）
※デモ口座の運用収支です。
2016年2月〜3月の取引履歴はこちら
期間：2016/2/1 - 2016/3/31
※損失金額が10万円を越えたため運用停止
累積損益チャート（ポートフォリオ / 過去180日間の統計）
過去180日間の累積損益推移チャート（ポートフォリオの全ストラテジー合算）
※更新日：2016/3/2
※決済損益のみ（評価損益、スワップは含まない）
※更新日：2016/3/2
※決済損益のみ（評価損益、スワップは含まない）
データ（ポートフォリオ / 過去180日間の統計）
ポートフォリオの全ストラテジー合算でみた統計データです。
期間は過去180日 ※例）計算月＝2016年2月の場合、2015年8月1日〜2016年1月31日の決済履歴を対象として集計
各項目の用語の意味についてはこちらにまとめています。
期間は過去180日 ※例）計算月＝2016年2月の場合、2015年8月1日〜2016年1月31日の決済履歴を対象として集計
| 月 | 2016年2月 | 2016年3月 |
|---|---|---|
| 損益(円/pips) | +29万2,038円 (+2,606.2pips) | +5万9,511円 (+585.7pips) |
| 勝敗(勝率) | 50勝55敗 (47.6%) | 49勝76敗 (39.2%) |
| 平均利益(円/pips) | +1万1,827円 (+107.9pips) | +7,089円 (+67.6pips) |
| 平均損失(円/pips) | -5,442円 (-50.7pips) | -3,788円 (-35.9pips) |
- 損小利大のストラテジーです。取引回数が少なく、損失を低く抑えているのが特徴です。
- 2016年3月には勝率・平均利益幅が大幅に下がり、損益も縮小しました。
| 月 | 2016年2月 | 2016年3月 |
|---|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -3万8,418円 (-369.8pips) | -3万4,941円 (-341.7pips) |
| リスクリターン率 | 7.60 | 1.70 |
| プロフィットファクター | 1.98 | 1.21 |
| 最大利益(円/pips) | +5万9,014円 (+498.2pips) | +2万5,940円 (+259.4pips) |
| 最大損失(円/pips) | -3万6,910円 (-312.9pips) | -1万9,860円 (-198.6pips) |
| 取引回数 | 105回 | 125回 |
| 平均損益(円/pips) | +2,781円 (+24.8pips) | +476円 (+4.7pips) |
- 取引数量が最低で2万通貨(20K)、最大ポジション数4のため、運用資金も多めに必要です。
- 2016年3月は最大利益・最大損失・平均損益とも減少し、トレードの値幅が縮小しています。
各項目の用語の意味についてはこちらにまとめています。
ストラテジー別の推奨証拠金
ストラテジーを個々に運用する場合の推奨証拠金です。
推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
| 月 | 2016年2月 |
|---|---|
| HF-Tribelet_13 CADJPY | 70万円 |
| HF-Tribelet_13 EURUSD | 100万円 |
推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
運用ルール
- 過去180日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- ポートフォリオ入れ替えは最低月一回行う
ポートフォリオで運用する条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 180万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +14万6,019円(+8.1%) |
| ��実質レバレッジ | 9.7倍 |
| ��Tスコア | 8以上 |
| �ゼ莪�数量 | 20K(2万通貨) |
| �δ篁濔魴� | 合計損失金額10万円 |
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※ポートフォリオ中のストラテジーごとにも、損失金額で停止条件を設定します。
| ストラテジー | 停止条件（損失金額） |
|---|---|
| HF-Tribelet_13 CADJPY | 7万円 |
| HF-Tribelet_13 EURUSD | 9万円 |
コメントをかく