ヘッジファンドストラテジーHF-Tribelet_13を、複数通貨ペアのポートフォリオで実績を検証します。
(2016年2月スタート) ヘッジファンドストラテジーの特徴は、取引回数が少なく慎重で、損切りが早くリスクを抑えたトレードを行うことです。
また、最小取引数量が20K以上に設定されている場合があるためその分証拠金が必要です。


月別収支(検証開始〜累積)

デモ累積損益
2016年2月〜3月
損益(円/pips)-13万7,367円
(-623.4pips)
収益率-7.6%
勝敗19勝47敗(28.8%)
運用通貨ペアEURUSD,CADJPY
運用資金180万円
停止条件合計損失金額5万円

※収益率=損益(円)÷開始月の推奨証拠金(円)
※デモ口座の運用収支です。

2016年2月〜3月の取引履歴はこちら
期間:2016/2/1 - 2016/3/31

※損失金額が10万円を越えたため運用停止

累積損益チャート(ポートフォリオ / 過去180日間の統計)

過去180日間の累積損益推移チャート(ポートフォリオの全ストラテジー合算)

累積損益
※更新日:2016/3/2
※決済損益のみ(評価損益、スワップは含まない)

データ(ポートフォリオ / 過去180日間の統計)

ポートフォリオの全ストラテジー合算でみた統計データです。
期間は過去180日 ※例)計算月=2016年2月の場合、2015年8月1日〜2016年1月31日の決済履歴を対象として集計

2016年2月2016年3月
損益(円/pips)+29万2,038円
(+2,606.2pips)
+5万9,511円
(+585.7pips)
勝敗(勝率)50勝55敗
(47.6%)
49勝76敗
(39.2%)
平均利益(円/pips)+1万1,827円
(+107.9pips)
+7,089円
(+67.6pips)
平均損失(円/pips)-5,442円
(-50.7pips)
-3,788円
(-35.9pips)
  • 損小利大のストラテジーです。取引回数が少なく、損失を低く抑えているのが特徴です。
  • 2016年3月には勝率・平均利益幅が大幅に下がり、損益も縮小しました。

2016年2月2016年3月
最大ドローダウン(円/pips)-3万8,418円
(-369.8pips)
-3万4,941円
(-341.7pips)
リスクリターン率7.601.70
プロフィットファクター1.981.21
最大利益(円/pips)+5万9,014円
(+498.2pips)
+2万5,940円
(+259.4pips)
最大損失(円/pips)-3万6,910円
(-312.9pips)
-1万9,860円
(-198.6pips)
取引回数105回125回
平均損益(円/pips)+2,781円
(+24.8pips)
+476円
(+4.7pips)
  • 取引数量が最低で2万通貨(20K)、最大ポジション数4のため、運用資金も多めに必要です。
  • 2016年3月は最大利益・最大損失・平均損益とも減少し、トレードの値幅が縮小しています。


各項目の用語の意味についてはこちらにまとめています。

ストラテジー別の推奨証拠金

ストラテジーを個々に運用する場合の推奨証拠金です。
2016年2月
HF-Tribelet_13 CADJPY70万円
HF-Tribelet_13 EURUSD100万円

推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。

運用ルール

  • 過去180日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
  • 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
  • ポートフォリオ入れ替えは最低月一回行う

ポートフォリオで運用する条件
項目条件
/箴証拠金180万円
3ヶ月期待収益率+14万6,019円(+8.1%)
実質レバレッジ9.7倍
Tスコア8以上
ゼ莪数量20K(2万通貨)
δ篁濔魴合計損失金額10万円
実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。

※ポートフォリオ中のストラテジーごとにも、損失金額で停止条件を設定します。
ストラテジー停止条件(損失金額)
HF-Tribelet_13 CADJPY7万円
HF-Tribelet_13 EURUSD9万円

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本郷喜千
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代表取締役 本郷喜千(監修)
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