Matigeni USDCAD は稼動開始からまだ短いですが、5ヶ月連続で損益プラスとなった高勝率のバランス型ストラテジーです。
今後ドローダウンが発生することを想定して運用するべきですが、2015年12月以降は毎月1,000〜2,000pipsという高収益を記録しています。
2016年3月から発生した1,000pips近くのドローダウンから回復する回復力を見せています。
(2016年4月15日時点)
特徴
長期のトレンドフォロー、短期のカウンタートレンド（逆張り）
損益チャート
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
Matigeni USDCAD 決済履歴からトレード傾向を読み解く【4月第4週WEBセミナー】(9分15秒)
トレンドにはまれば効果が大きく、投資手法の趣旨に賛同できるのであれば使い続けても良いのでは。
今後ドローダウンが発生することを想定して運用するべきですが、2015年12月以降は毎月1,000〜2,000pipsという高収益を記録しています。
2016年3月から発生した1,000pips近くのドローダウンから回復する回復力を見せています。
(2016年4月15日時点)
特徴 
- 1日1回程度決済する頻度でトレード。
- 平均利益幅・損失幅とも100pips程度の大きい値幅でトレード。
- 平均利益と平均損失が近いバランス型
- 1トレードの最大利益を200pips以上伸ばす一方、損失は最大でも150pips程度におさえている
- 稼動開始から期間が短く、ドローダウンのリスクについては今後慎重に判断する（リスクを大きめに想定して運用する）
長期のトレンドフォロー、短期のカウンタートレンド（逆張り）
1/21を境に、それまで日足の長期で上昇トレンドの中では買いのみの戦略から、
長期で下降トレンドの中では売りのみの戦略に転換されたのが分かります。
短期では、下降トレンド中は上がったところで売るというカウンタートレンドの逆張りを行っているようです。
長期で下降トレンドの中では売りのみの戦略に転換されたのが分かります。
短期では、下降トレンド中は上がったところで売るというカウンタートレンドの逆張りを行っているようです。
損益チャート
- 稼動開始から4ヶ月順調に右肩上がりで進み、2016年3月から発生した1,000pips近くのドローダウンから回復する回復力を見せています。
月次損益一覧(pips)
- 月間で2,000pips以上もの利益を出した月がある
- 1,000pips近くのドローダウンから回復し、月間ではプラスの方向
データ
過去の統計データです(稼動開始以来）。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
| 調査日 | 2016年3月7日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益(円/pips) | +52万7,944円 (+6,198.2pips) | +62万6,158円 (+7,331.8pips) |
| 勝敗(勝率) | 60勝10敗 (85.7%) | 85勝22敗 (79.4%) |
| 平均利益(円/pips) | +1万0,744円 (+126.1pips) | +1万0,579円 (+123.9pips) |
| 平均損失(円/pips) | -1万1,672円 (-137.0pips) | -1万2,410円 (-145.3pips) |
| 最大ポジション数 | 4 | 4 |
- 合計損益が非常に大きい
- 平均利益幅・損失幅とも100pips程度の大きい値幅でトレード。
- 平均利益と平均損失が近いバランス型
| 調査日 | 2016年3月7日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -4万0,774円 (-478.7pips) | -7万8,426円 (-918.3pips) |
| リスクリターン率 | 12.95 | 7.98 |
| プロフィットファクター | 5.57 | 5.57 |
| 最大利益(円/pips) | +2万0,596円 (+241.8pips) | +2万0,650円 (+241.8pips) |
| 最大損失(円/pips) | -1万2,972円 (-152.3pips) | -1万3,664円 (-160.0pips) |
| 取引回数 | 70回 | 107回 |
| 平均損益(円/pips) | +7,542円 (+88.6pips) | +5,852円 (+68.5pips) |
- バランス型×高勝率のため、平均損益が大きい。
- 稼動開始から期間が短く、ドローダウンのリスクについては今後慎重に判断する（リスクを大きめに想定して運用する）
運用ルール案
過去180日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 45万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +31万3,079円 (+69.6%) |
| ��実質レバレッジ | 9.7倍 |
| �ず蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 1,000pips以内 |
| �ツ篁濔魴� | 損失金額10万円 |
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
Matigeni USDCAD 決済履歴からトレード傾向を読み解く【4月第4週WEBセミナー】(9分15秒)
- 最近人気があって、直近のドローダウンでフォロワーを減らした。過去30日間ではあまりよくない。
- 過去半年では、右肩上がりで美しい損益曲線
- 長期トレンドではトレンドフォロー。上昇トレンドでは買いのみ、下降トレンドでは売りのみ行う。
- 投資手法はカウンタートレンド。短期では逆張り（現在の下降トレンドでは、上がったところで逆張りの売り）。
トレンドにはまれば効果が大きく、投資手法の趣旨に賛同できるのであれば使い続けても良いのでは。
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