QuickShift EURGBPを長期のデータで分析します。
15万円程度と少額で運用でき、リスクを抑えながら長期に利益を狙えるストラテジーです。


ストラテジーの特徴

  • 損小利大ストラテジー。2013-2014年は損失をおさえ、2015年で一気に利益を伸ばした
  • 取引回数は少なく、2日に1回程度決済する頻度でトレード。
  • 2009年以来長期に実績がある。開始以来で見ても最大ドローダウンは807.20pipsと小さい(2016年2月24日時点)

ストラテジー(複数通貨ペアポートフォリオ)の検証ページはこちら

累積損益チャート

開始以来の累積損益推移チャート(2016年2月24日時点)

累積チャート

月次損益一覧(pips)

損失で終わった月の損失幅も大きすぎることはなく、20-200pips以内に抑えていることがわかります。

累積一覧

データ

決済履歴を元にした年別の統計データです。
2013年2014年2015年
損益(円/pips)-8,599円
(-55pips)
-1万2,676円
(-81.1pips)
+16万2,467円
(+1039.2pips)
勝敗(勝率)10勝17敗
(37%)
10勝16敗
(38.5%)
24勝19敗
(55.8%)
平均利益(円/pips)+13,217円
(+84.5pips)
+9,617円
(+61.5pips)
+14,010円
(+89.6pips)
平均損失(円/pips)-8,281円
(-53.0pips)
-6,803円
(-43.5pips)
-9,146円
(-58.5pips)
最大ポジション数111
  • 平均利益が平均損失より大きい、損小利大ストラテジー。
  • 最大ポジション数が1であり、少額で運用可能
  • 2015年には勝率が向上したことで合計損益で大きく利益を伸ばした。
※過去180日間で62%、過去90日間で73%と、直近ではさらに勝率を上げている(2016年2月24日時点)

2013年2014年2015年
最大ドローダウン(円/pips)-10万9,768円
(-702.1pips)
-4万2,541円
(-272.1pips)
-4万2,056円
(-269pips)
リスクリターン率003.86
プロフィットファクター0.940.881.93
最大利益(円/pips)+5万6,783円
(+363.2pips)
+2万1,591円
(+138.1pips)
+4万1,493円
(+265.4pips)
最大損失(円/pips)-2万9,220円
(-186.9pips)
-1万7,760円
(-113.6pips)
-2万7,266円
(-174.4pips)
取引回数27回26回43回
平均損益(円/pips)-319円
(-2.0pips)
-488円
(-3.1pips)
+3,778円
(+24.2pips)
  • 最大ドローダウン、最大損失ともに小さくおさえている。
  • 2015年は勝率があがったため、平均損益も24pipsと大きく改善した。

運用ルール案

  • 過去180日間の最大ドローダウンが運用ルール以上となったときはストラテジーをポートフォリオから削除する
  • 停止条件(損失金額)を設定する。設定した金額に到達した場合は自動で停止します。
  • 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
  • 実績の確認は最低月一回行う
運用年2016年
/箴証拠金15万円
3ヶ月期待収益率+4万0,618円
(+27.2%)
実質レバレッジ8.2倍
ぜ莪数量10K(1万通貨)
ズ蚤腑疋蹇璽瀬Ε400pips以内
δ篁濔魴損失金額5万円

実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
(停止条件の損失金額も引き上げます)

※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。

各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。

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