StayProfitは、ハイリスクハイリターンで利益を積み重ねる高勝率ストラテジーです。
最大ドローダウン3000pips以上も発生しうるハイリスクハイリターンのストラテジーですが、
複数通貨ペア運用で利益を伸ばしつつ適正なリスクリターン率で運用することが可能です(2016年2月22日時点)。


特徴

  • 最大ドローダウン3000pips以上も発生しうるハイリスクハイリターンのストラテジー
  • 取引回数が多く、各ストラテジー1日1〜2回の往復取引(新規+決済)を行う
  • 最大ポジション数4とリスクを取る。証拠金も多めに必要。

累積損益チャート

運用通貨ペアCHFJPY, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD
2015/8/23〜2016/2/22の累積損益推移チャート(ポートフォリオの全通貨ペアストラテジー合算)
累積損益

※決済損益のみ(評価損益、スワップは含まない)

データ

ポートフォリオの全通貨ペアのストラテジー合算でみた過去180日間の統計データです。
調査日2016年2月16日
損益(円/pips)+97万6,977円
(+7,959.3pips)
勝敗(勝率)707勝279敗
(71.7%)
平均利益(円/pips)+5,518円
(+52.1pips)
平均損失(円/pips)-1万0,482円
(-103.5pips)
  • 利小損大ですが勝率70%以上と高いストラテジーです。
  • 合計損益も8,000pipsと非常に大きい利益でした。

調査日2016年2月16日
最大ドローダウン(円/pips)-40万2,410円
(-3606.0pips)
リスクリターン率2.21
プロフィットファクター1.33
最大利益(円/pips)+2万4,170円
(+241.7pips)
最大損失(円/pips)-2万3,093円
(-168.9pips)
取引回数986回
平均損益(円/pips)+991円
(+8.1pips)
  • 取引回数が非常に多く十分に検証がされています。
  • 平均では利小損大ですが、最大損失150pips程度で早めに損切りするルールを持ったストラテジーです。
  • 個別のストラテジーの最大ドローダウンは1,500〜3,000pipsですが、ポートフォリオで同時に運用しても3,600pipsで収まりました。ハイリスクな点は変わりありません。
  • 個別のストラテジーのリスクリターン率は5.21〜0.19とばらつきが多かったものの、ポートフォリオ運用ではリスクリターン率2.21と適正な水準になります。
リスクリターン率(合計損益÷最大ドローダウン)3以上は異常値(大きすぎるので、たまたまの可能性)で、1未満はリスクが大きすぎると考えます。

各項目の用語の意味についてはこちらにまとめています。

ストラテジー別の推奨証拠金

ストラテジーを個々に運用する場合の推奨証拠金です。
ストラテジー推奨証拠金
StayProfit CHFJPY78万円
StayProfit EURGBP50万円
StayProfit EURJPY65万円
StayProfit NZDUSD46万円
StayProfit USDCAD63万円

推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。

運用ルール案

  • 過去180日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
  • 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
  • 実績の確認は最低月一回行う
項目条件
/箴証拠金230万円
3ヶ月期待収益率+48万8,489円(+21.2%)
実質レバレッジ9.8倍
Tスコア各7以上
ツ篁濔魴合計損失金額40万円
実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。

※ポートフォリオ中のストラテジーごとにも、損失金額で停止条件を設定します。
ストラテジー停止条件(損失金額)
StayProfit CHFJPY30万円
StayProfit EURGBP10万円
StayProfit EURJPY20万円
StayProfit NZDUSD16万円
StayProfit USDCAD22万円

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本郷喜千
インディ・パ株式会社
代表取締役 本郷喜千(監修)
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