Taiyo USDJPYストラテジーは、2016年2月に大きく最大ドローダウンを更新しました。
仮に2015年の成績を元に運用ルールを立てたとすると、翌月からは運用を停止すべき水準です。
(2016年2月23日時点)


累積損益チャート

Taiyo USDJPYは利小損大でコツコツ利益を積み重ねてきましたが、
2016年に入ってから一気に損失を被りました。(「こつこつドカン」

【過去1年間の累積損益推移チャート】
過去1年間の損益チャート


【過去1年間のTスコアチャート】
  • Tスコアの評価も、9点台から2016年に発生した損失の結果一気に7未満まで下がりました。
過去1年間のTスコアチャート


【月次損益一覧】
  • 2016年2月に1600pips以上の損失が発生
月次損益一覧

データ

仮に2015年の成績を元に2016年の運用ルールを立て、2016年2月の損失を受けてどうするか検討するため、
2015年1月1日〜12月31日までの一年間の統計データを確認します。
項目2015年の実績
損益(円/pips)+11万9,440円
(+1,194.4pips)
勝敗(勝率)179勝69敗
(71.9%)
平均利益(円/pips)+2,329円
(+23.3pips)
平均損失(円/pips)-4,310円
(-43.1pips)
最大ポジション数2
取引回数が多く、小さい利益を高い勝率で積み重ねる利小損大ストラテジーです(こつこつドカン)。

項目2015年の実績
最大ドローダウン(円/pips)-9万8,570円
(-985.7pips)
リスクリターン率1.21
プロフィットファクター1.4
最大利益(円/pips)+2万8,640円
(+286.4pips)
最大損失(円/pips)-3万0,330円
(-303.3pips)
取引回数249回
平均損益(円/pips)+2,329円
(+23.3pips)

平均損益23pipsと、2015年は着実に利益を重ねています。

運用ルール案

  • 2015年の1年間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
  • 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
  • 実績の確認は最低月一回行う
項目条件
/箴証拠金28万円
3ヶ月期待収益率+2万9,860円
(+10.4%)
実質レバレッジ7.8倍
Tスコア7以上
ゼ莪数量10K(1万通貨)
最大ドローダウン1,000pips以内
停止条件損失金額10万円
実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。

※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。

各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。

2016年2月の損失を受けての判断

仮に2015年の成績を元に2016年の運用ルールを立てたとして、2016年2月の損失を受けてどうするか検討します。

2016年2月の実績(2016年2月23日時点)

項目運用条件実績(2016年2月23日時点)
Tスコア7以上6.96
最大ドローダウン1,000pips以内過去180日間で2,062pips (-20万6,200円)
損益停止条件
損失金額10万円
2016年2月単月で-16万1,500円(-1,615pips)

2016年3月以降の運用方針案→運用停止

Tスコアも7未満に評価が下がり、最大ドローダウンは1,000pips以上大きく更新され、
2016年2月単月だけで16万以上の損失が発生(推奨証拠金の57%にあたる損失)したため、

  1. ストラテジーの運用を停止する
  2. 過去90日間〜180日間で損益プラスに転じてから、再度過去の統計データを元に運用ルールを見直す


また、損失金額10万円で停止条件を設定していた場合は、16万円の損失を出す手前でストラテジーは自動で停止された想定です。

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