TidalWave NZDJPYは2008年以来長期に実績のある損小利大ストラテジーです。
2013年以降は大きなドローダウンは経験しておらず、ドローダウン後も回復しつつ順調に利益を伸ばしました。
回復力に期待でミドルリスク・ミドルリターンのストラテジーです。
(2016年3月7日時点)
ストラテジーの特徴
※リスクリワードレシオ＝平均利益pips÷平均損失pips
※2016年は、2016年3月7日から過去半年の累計データ
ストラテジー（複数通貨ペアポートフォリオ）の検証ページはこちら
累積損益チャート
累積損益チャート【開始以来】
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
2013年以降は大きなドローダウンは経験しておらず、ドローダウン後も回復しつつ順調に利益を伸ばしました。
回復力に期待でミドルリスク・ミドルリターンのストラテジーです。
(2016年3月7日時点)
ストラテジーの特徴 
- 損小利大ストラテジー（平均利益＞平均損失）。
- 取引回数は多めで、1日に1回程度決済する頻度でトレード。
- 2013年以降は1800pips超のドローダウンは発生しておらず、ミドルリスク・ミドルリターン
- 過去には4,500pips以上のドローダウンが発生したこともあり、稼動しっぱなしはリスクが非常に高いため、停止・再開のルールを決めて運用したい
| 年 | 損益pips | リスクリワードレシオ |
|---|---|---|
| 2009年 | -560.8pips | 1.20 |
| 2010年 | +2,618.4pips | 1.47 |
| 2011年 | -66.5pips | 1.40 |
| 2012年 | -1055.6pips | 1.05 |
| 2013年 | +1,568.7pips | 1.51 |
| 2014年 | +2,667.6pips | 2.23 |
| 2015年 | +764.1pips | 1.39 |
| 2016年 | +1,377.1pips | 1.44 |
※2016年は、2016年3月7日から過去半年の累計データ
ストラテジー（複数通貨ペアポートフォリオ）の検証ページはこちら
累積損益チャート
過去2年間の累積損益推移チャート(2016年3月7日時点)
- 2013年以降は大きなドローダウンは経験しておらず、ドローダウン後も回復しつつ順調に利益を伸ばした。
累積損益チャート【開始以来】
稼動開始以来の累積損益推移チャート(2016年3月7日時点)
- 2011年〜2012年は4,500pips以上のドローダウンが長期間発生した。（2013年から回復）
月次損益一覧(pips)
- 月間では損益プラスの月とマイナスの月が交互に発生しつつも利益を伸ばす
- 枠線で囲ったのは800pips以上の損益が発生した月。大きい損益が発生するときは、マイナスよりプラス損益の月の方が多い（損小利大）
データ
決済履歴を元にした年別の統計データです
※2016年は2016年3月7日時点から過去半年の累計です。
※2016年は2016年3月7日時点から過去半年の累計です。
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益(円/pips) | +15万6,870円 (+1,568.7pips) | +26万6,760円 (+2,667.6pips) | +7万6,410円 (+764.1pips) | +13万7,710円 (+1,377.1pips) |
| 勝敗(勝率) | 52勝59敗 (46.8%) | 44勝41敗 (51.8%) | 99勝125敗 (44.2%) | 55勝55敗 (50.0%) |
| 平均利益(円/pips) | +1万2,244円 (+122.4pips) | +1万0,426円 (+104.3pips) | +8,677円 (+86.8pips) | +8,142円 (+81.4pips) |
| 平均損失(円/pips) | -8,133円 (-81.3pips) | -4,682円 (-46.8pips) | -6,261円 (-62.6pips) | -5,638円 (-56.4pips) |
| 最大ポジション数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- 平均利益が平均損失より大きい、損小利大ストラテジー。
- 利益幅が100pips弱と、1回1回のトレードの値幅が大きい。
- 2013年以降、損小利大ながら勝率も50%水準を継続し順調に利益を伸ばしている
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -12万3,510円 (-1,235.1pips) | -4万7,360円 (-473.6pips) | -17万3,220円 (-1,732.2pips) | -6万2,080円 (-620.8pips) |
| リスクリターン率 | 1.27 | 5.63 | 0.44 | 2.22 |
| プロフィットファクター | 1.33 | 2.39 | 1.10 | 1.44 |
| 最大利益(円/pips) | +6万5,360円 (+653.6pips) | +3万9,050円 (+390.5pips) | +5万5,400円 (+554.0pips) | +3万3,280円 (+332.8pips) |
| 最大損失(円/pips) | -3万1,000円 (-310.0pips) | -2万0,090円 (-200.9pips) | -2万2,290円 (-222.9pips) | -1万9,990円 (-199.9pips) |
| 取引回数 | 111回 | 85回 | 224回 | 110回 |
| 平均損益(円/pips) | +1,413円 (+14.1pips) | +3,138円 (+31.4pips) | +341円 (+3.4pips) | +1,252円 (+12.5pips) |
- 1回のトレードで最大500pips以上獲得する場合もある。最大利益の方が最大損失より大きい。
- 最大ドローダウン1,700pipsと、長期運用には一定のドローダウンを見込む必要がある（ミドルリスク）。
運用ルール案
- 過去180日間の最大ドローダウンが運用ルール以上となったときはストラテジーをポートフォリオから削除する(停止する）。
- 停止条件（損失金額）を設定する（設定した金額に到達した場合は自動で停止）
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 35万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +3万9,218円 (+11.2%) |
| ��実質レバレッジ | 6.5倍 |
| �ぜ莪�数量 | 10K(1万通貨) |
| �ズ蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 2,000pips以内 |
| �δ篁濔魴� | 損失金額13万円 |
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
コメントをかく