WaveRider NZDJPY 2008年以来長期に実績のある損小利大ストラテジーです。
損失で終わる年もありながら回復を繰り返し、長期では右肩上がりの損益曲線です。
最大ポジション数は1で、2013-2015年のドローダウンを前提とすれば1万通貨(10K)で20万円程度の少額で運用できるストラテジーです。


ストラテジーの特徴

  • 損小利大ストラテジー(平均利益>平均損失)。
  • 取引回数は少なく、2日に1回程度決済する頻度でトレード。
  • 2009年〜2015年まで、長期に右肩上がりの損益曲線。
  • マイナスで終わる年もあるが翌年には回復。長期の回復力に注目のストラテジー。
損益pipsリスクリワードレシオ
2009年
-544.2pips
1.35
2010年
+1,406.3pips
1.97
2011年
+520.5pips
1.77
2012年
-104.4pips
1.20
2013年
+1,328.9pips
1.58
2014年
+1,470.9pips
2.18
2015年
+ 857.4pips
1.24
※リスクリワードレシオ=平均利益pips÷平均損失pips

ストラテジー(複数通貨ペアポートフォリオ)の検証ページはこちら

累積損益チャート

開始以来の累積損益推移チャート(2016年2月25日時点)
  • マイナスで終わる年もあるが翌年には回復。大きな損益の落ち込みは発生していない
  • 長期に右肩上がりの損益曲線。
累積チャート

月次損益一覧(pips)

  • 損益プラスで終わった月が多い。
累積一覧

データ

決済履歴を元にした年別の統計データです
2013年2014年2015年
損益(円/pips)+13万2,890円
(+1,328.9pips)
+14万7,090円
(+1,470.9pips)
+8万5,740円
(+857.4pips)
勝敗(勝率)43勝48敗
(47.3%)
29勝30敗
(49.2%)
71勝73敗
(49.3%)
平均利益(円/pips)+1万0,517円
(+105.2pips)
+9,652円
(+96.5pips)
+7,165円
(+71.7pips)
平均損失(円/pips)-6,653円
(-66.5pips)
-4,428円
(-44.3pips)
-5,794円
(-57.9pips)
最大ポジション数111
  • 平均利益が平均損失より大きい、損小利大ストラテジー。
  • 利益幅も損失幅も100pips程度と、1回1回のトレードの値幅大きい。
  • 2015年は、損小利大は変わらないが利益幅が狭まり、取引回数が倍増した

2013年2014年2015年
最大ドローダウン(円/pips)-6万9,210円
(-692.1pips)
-4万8,350円
(-483.5pips)
-8万5,370円
(-853.7pips)
リスクリターン率1.923.041.00
プロフィットファクター1.422.111.20
最大利益(円/pips)+6万4,700円
(+647.0pips)
+3万1,550円
(+315.5pips)
+4万0,870円
(+408.7pips)
最大損失(円/pips)-3万1,150円
(-311.5pips)
-1万9,020円
(-190.2pips)
-2万1,350円
(-213.5pips)
取引回数91回59回144回
平均損益(円/pips)+1,460円
(+14.6pips)
+2,493円
(+24.9pips)
+595円
(+6.0pips)
  • 2015年に取引傾向が変わり、平均損益が減少し取引回数が倍増した。
  • 最大ドローダウンは開始以来でも1.500pips以内とある程度のドローダウンを見込めば長期に運用が可能。
  • ここ3年では大きなドローダウンは発生していない。

運用ルール案

  • 過去180日間の最大ドローダウンが運用ルール以上となったときはストラテジーをポートフォリオから削除する(停止する)。
  • 停止条件(損失金額)を設定する(設定した金額に到達した場合は自動で停止)
  • 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
  • 実績の確認は最低月一回行う
運用年2016年
/箴証拠金20万円
3ヶ月期待収益率+2万1,435円
(+10.7%)
実質レバレッジ3.7倍
ぜ莪数量10K(1万通貨)
ズ蚤腑疋蹇璽瀬Ε1,000pips以内
δ篁濔魴損失金額10万円

実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
(停止条件の損失金額も引き上げます)

※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。

各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。

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