デュレーション
デュレーションとは?債券の実質的な残存期間のこと。
クーポン(利息)などのキャッシュフローも加味して、額面上の残存期間ではなく、実質的な残存期間の平均を計算したもの。これは、金利変動に対して債券価格がどのくらい変動するかを示す指標にもなる。債券で運用する債券ファンドについてもデュレーションを計算して、それがそのファンドの性格を理解する重要なデータとなる。デュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格変動が大きくなる。
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2006年02月04日(土) 18:50:32 Modified by hatenatv