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シャープレシオ【Sharpe ratio】
シャープレシオとは、リスク1単位あたりのリターンを示した指標です。ファンドを比べるときには、同じリスクレベルではどの程度の超過リターンの違いがあるかをみることができます。ただし、あくまで過去の数字で、相場のトレンドなどに大きく左右されるなどの制約もあります。
具体的には、以下の計算式で求めています。
超過リターン
シャープレシオ = --------------------------
超過リターンの標準偏差
※ 超過リターンとは、ファンドの
https://seesaawiki.jp/w/mizunobara/d/%a5%b7%a5%e3%... - 2007年03月26日更新
エクスポージャー【Exposure】
https://seesaawiki.jp/w/mizunobara/d/%a5%b7%a5%e3%... - 2007年03月26日更新
ジャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスクにさらしている資産の度合いのこと。
例えば、外貨エクスポージャーといえば、外貨を保有することによる為替変動リスクにどれだけさらされているかということ。外貨建て債券を保有していても、その分デリバティブ商品などでリスクヘッジしていれば、外貨エクスポージャーをゼロにしてしもうこともできる。ただし、リスクヘッジするコストを考えると、結局は国内資産を持つのと同じ期待収益率に近くなってしまうと考えられる。成長性に期待して外国株を買いたいが、為替リスクをとりたくないという
https://seesaawiki.jp/w/mizunobara/d/%a5%a8%a5%af%... - 2007年02月28日更新
エクスポージャー【 Exposure】
https://seesaawiki.jp/w/mizunobara/d/%a5%a8%a5%af%... - 2007年02月28日更新
ジャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスクにさらしている資産の度合いのこと。
例えば、外貨エクスポージャーといえば、外貨を保有することによる為替変動リスクにどれだけさらされているかということ。外貨建て債券を保有していても、その分デリバティブ商品などでリスクヘッジしていれば、外貨エクスポージャーをゼロにしてしもうこともできる。ただし、リスクヘッジするコストを考えると、結局は国内資産を持つのと同じ期待収益率に近くなってしまうと考えられる。成長性に期待して外国株を買いたいが、為替リスクをとりたくないという
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