Deliverance NZDUSDストラテジーは、勝率が約90%と非常に高い勝率ですが、その分平均損失が平均利益より大幅に大きい、利小損大ストラテジーです。
一回の利益幅が小さく、こつこつ積み上げた利益を一回の損失でどかんと失ってしまう「こつこつドカン」型。
ドローダウンや、長期間でみた累積利益など、勝率以外の様々な見方が必要なことがわかる典型的な例です。
(2016年3月14日時点)
ストラテジーの特徴
※リスクリワードレシオ＝平均利益pips÷平均損失pips。
リスクリワードレシオ0.10は、平均利益+10pips・平均損失100pipsなど、平均利益より平均損失が10倍大きいことを意味する
※2016年は、2016年3月14日から過去半年の累計データ
累積損益チャート
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
一回の利益幅が小さく、こつこつ積み上げた利益を一回の損失でどかんと失ってしまう「こつこつドカン」型。
ドローダウンや、長期間でみた累積利益など、勝率以外の様々な見方が必要なことがわかる典型的な例です。
(2016年3月14日時点)
ストラテジーの特徴 
- 利小損大ストラテジー（平均利益＜平均損失）。平均損失の方が大幅に大きい。
- 取引回数は、2014年までは2日に1回決済する頻度だったが、2015年以降は急増し1日に2回程度決済する頻度でトレード。
- 2011年以来長期に稼動実績があるが、年により結果にばらつきが多い。
- 2015年夏までに大きな利益を獲得した後、2016年現在に到るまで長期に緩やかな右肩下がりのドローダウンが発生中。
| 年 | 損益pips | 最大ドローダウン | リスクリワードレシオ | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | -282.6pips | -1,414.9pips | 0.07 | 92.8% |
| 2013年 | -290.2pips | -1,477.6pips | 0.12 | 88.0% |
| 2014年 | +574.3pips | -611.2pips | 0.13 | 91.9% |
| 2015年 | +1,371.7pips | -865.2pips | 0.16 | 89.1% |
| 2016年 | -223.1pips | -805.4pips | 0.14 | 85.3% |
リスクリワードレシオ0.10は、平均利益+10pips・平均損失100pipsなど、平均利益より平均損失が10倍大きいことを意味する
※2016年は、2016年3月14日から過去半年の累計データ
累積損益チャート
稼動開始以来の累積損益推移チャート(2016年3月14日時点)
- 2015年夏までに大きな利益を獲得した後、2016年現在に到るまで長期に緩やかな右肩下がりのドローダウンが発生中。
月次損益一覧(pips)
- 2014年10月〜2015年6月までに大きな利益を獲得した後、2015年7月〜現在まで利益・損失を繰り返しつつ右肩下がり
データ
決済履歴を元にした年別の統計データです
※2016年は2016年3月14日時点から過去半年の累計です。
※2016年は2016年3月14日時点から過去半年の累計です。
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益(円/pips) | -3万2,931円 (-290.2pips) | +6万5,160円 (+574.3pips) | +15万5,632円 (+1,371.7pips) | -2万5,320円 (-223.1pips) |
| 勝敗(勝率) | 103勝14敗 (88.0%) | 113勝10敗 (91.9%) | 385勝46敗 (89.1%) | 139勝23敗 (85.3%) |
| 平均利益(円/pips) | +2,695円 (+23.8pips) | +1,954円 (+17.2pips) | +1,502円 (+13.2pips) | +1,227円 (+10.8pips) |
| 平均損失(円/pips) | -2万2,179円 (-195.5pips) | -1万5,558円 (-137.1pips) | -9,183円 (-80.9pips) | -8,517円 (-75.1pips) |
| 最大ポジション数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 平均利益より平均損失が10倍程度大きい、利小損大ストラテジー。
- 利益を伸ばした2015年では、勝率を保ちつつ取引回数を3倍以上に増やした
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -16万7,654円 (-1,477.6pips) | -6万9,349円 (-611.2pips) | -9万8,169円 (-865.2pips) | -9万1,384円 (-805.4pips) |
| リスクリターン率 | 0 | 0.94 | 1.59 | 0 |
| プロフィットファクター | 0.89 | 1.42 | 1.37 | 0.87 |
| 最大利益(円/pips) | +9,440円 (+83.2pips) | +8,079円 (+71.2pips) | +6,751円 (+59.5pips) | +6,206円 (+54.7pips) |
| 最大損失(円/pips) | -4万0,529円 (-357.2pips) | -3万4,890円 (-307.5pips) | -3万8,476円 (-339.1pips) | -3万4,368円 (-302.9pips) |
| 取引回数 | 117回 | 123回 | 432回 | 163回 |
| 平均損益(円/pips) | -281円 (-2.5pips) | +530円 (+4.7pips) | +360円 (+3.2pips) | -155円 (-1.4pips) |
- 最大ドローダウンは大きすぎない。
- 平均損益が小さいが、取引回数の多さのため累積利益が積みあがっている。
運用ルール案
- 過去180日間の最大ドローダウンが運用ルール以上となったときはストラテジーをポートフォリオから削除する(停止する）。
- 停止条件（損失金額）を設定する（設定した金額に到達した場合は自動で停止）
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 28万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +2万8,366円 (+9.9%) |
| ��実質レバレッジ | 5.3倍 |
| �ず蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 1,500pips以内 |
| �ツ篁濔魴� | 損失金額10万円 |
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
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