Slalom USDJPYストラテジーは、2016年1月29日マイナス金利導入後の乱高下相場で大きな利益を出しました。
「ボラティリティのブレイクアウト」に着目したトレードを行い、値動きの大きい相場で利益を出し、値動きが少ない相場では実績が悪化するストラテジーです。
通常の相場では、損失を小さくおさえています。
小さな損失が続くことに耐えることが出来れば、1年のうちに時々発生する大きな相場変動で利益を獲得できる、というイメージです。
ストラテジーの特徴
※2016年は2016/1/1〜2016/3/3時点
※リスクリワードレシオ＝平均利益pips÷平均損失pips
※Slalom USDJPYが2016年2月前半に行った利益トレードのイメージ
累積損益チャート
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
「ボラティリティのブレイクアウト」に着目したトレードを行い、値動きの大きい相場で利益を出し、値動きが少ない相場では実績が悪化するストラテジーです。
通常の相場では、損失を小さくおさえています。
小さな損失が続くことに耐えることが出来れば、1年のうちに時々発生する大きな相場変動で利益を獲得できる、というイメージです。
ストラテジーの特徴 
- 損小利大ストラテジー。通常は損失を小さくおさえ、大きな相場変動で大きく利益を出す。
- 保有ポジション数1
- 2009年12月以来長期に実績がある。
| 年 | 損益pips | リスクリワードレシオ |
|---|---|---|
| 2010年 | -325.3pips | 2.09 |
| 2011年 | -1,369.3pips | 1.88 |
| 2012年 | +391.8pips | 1.87 |
| 2013年 | +2,754.6pips | 1.85 |
| 2014年 | +599.pips | 2.32 |
| 2015年 | +79.0pips | 1.63 |
| 2016年 | +876.4pips | 2.47 |
※リスクリワードレシオ＝平均利益pips÷平均損失pips
※Slalom USDJPYが2016年2月前半に行った利益トレードのイメージ
累積損益チャート
開始以来の累積損益推移チャート(2016年3月4日時点)
- 普段は横ばいの損益チャートで進み、1年で時々発生する相場変動時（大きなボラティリティ）に大きく利益を出す
- 2013年以降では、大きな損益の落ち込みは発生していない
月次損益一覧(pips)
- 損益マイナスの月は損失幅が小さく、時々大きい利益を獲得するタイミングがある
データ
決済履歴を元にした年別の統計データです
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 損益(円/pips) | +27万5,460円 (+2,754.6pips) | +5万9,990円 (+599.9pips) | +7,900円 (+79.0pips) |
| 勝敗(勝率) | 90勝91敗 (49.7%) | 70勝139敗 (33.5%) | 84勝134敗 (38.5%) |
| 平均利益(円/pips) | +6,763円 (+67.6pips) | +5,974円 (+59.7pips) | +4,964円 (+49.6pips) |
| 平均損失(円/pips) | -3,662円 (-36.6pips) | -2,577円 (-25.8pips) | -3,053円 (-30.5pips) |
| 最大ポジション数 | 1 | 1 | 1 |
- 平均利益が平均損失より大きい、損小利大ストラテジー。
- 平均損失が平均利益に比べて非常に小さいことが特徴
- 利益を出すことの出来る大きな値動きが発生しない場合、勝率はかなり低くなる
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -3万7,810円 (-378.1pips) | -5万1,760円 (-517.6pips) | -8万0,470円 (-804.7pips) |
| リスクリターン率 | 7.29 | 1.16 | 0.10 |
| プロフィットファクター | 1.83 | 1.17 | 1.02 |
| 最大利益(円/pips) | +2万8,810円 (+288.1pips) | +3万4,370円 (+343.7pips) | +3万5,420円 (+354.2pips) |
| 最大損失(円/pips) | -3,662円 (-36.6pips) | -7,390円 (-73.9pips) | -1万2,780円 (-127.8pips) |
| 取引回数 | 181回 | 209回 | 218回 |
| 平均損益(円/pips) | +1,522円 (+15.2pips) | +287円 (+2.9pips) | +36円 (+0.4pips) |
- 最大損失が非常に小さい
- 平均損失・最大損失・最大ドローダウンとも小さく、通常の相場では損失をおさえたトレードを行う。
運用ルール案
- 過去180日間の最大ドローダウンが運用ルール以上となったときはストラテジーをポートフォリオから削除する(停止する）。
- 停止条件（損失金額）を設定する（設定した金額に到達した場合は自動で停止）
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
| 運用年 | 2016年 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 20万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +4万5,605円 (+22.2%) |
| ��実質レバレッジ | 5.5倍 |
| �ぜ莪�数量 | 10K(1万通貨) |
| �ズ蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 800pips以内 |
| �δ篁濔魴� | 損失金額8万円 |
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
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