TidalWave GBPUSDを長期のデータで分析します。


ストラテジーの特徴

  • 2008年以来長期に実績がある
  • 損小利大ストラテジーで、大きく利益を伸ばす月が1年に2、3回ある
  • 取引回数が多い。2015年から取引回数が倍増し、平均損失が悪化。
  • 2015年から平均損益も狭まり、リターンに対してリスクが大きすぎる傾向。運用継続の上では、これ以上の悪化に要注意。

ストラテジー(複数通貨ペアポートフォリオ)の検証ページはこちら

累積損益チャート

2012/1/1〜2016/2/16の累積損益推移チャート

累積損益

※決済損益のみ(評価損益、スワップは含まない)

月次損益一覧(pips)

大きく利益を伸ばす月が1年に2、3回あり、損失で終わった月の損失幅も大きすぎることはない

損益一覧

データ

決済履歴を元にした年別の統計データです。
2012年2013年2014年2015年
損益(円/pips)+17万9,938円
(+1,577.5pips)
+39万7,574円
(+3,485.5pips)
+23万3,605円
(+2,048.0pips)
+10万0,252円
(+878.9pips)
勝敗(勝率)47勝44敗
(51.1%)
58勝56敗
(50.9%)
48勝57敗
(45.7%)
105勝122敗
(46.3%)
平均利益(円/pips)+9,994円
(+87.6pips)
+13,134円
(+115.1pips)
+12,181円
(+106.8pips)
+11,544円
(+101.2pips)
平均損失(円/pips)-6,586円
(-57.7pips)
-6,503円
(-57.0pips)
-6,159円
(-54.0pips)
-9,114円
(-79.9pips)
最大ポジション数4444
  • 損小利大ストラテジー。利確の値幅も100pips前後と大きい
  • 最大ポジション数が4と一定の証拠金が必要になる
  • 2015年から取引回数が倍増し、最大ドローダウンも倍に。平均損失も1.5倍へ、よりハイリスク化した。

2012年2013年2014年2015年
最大ドローダウン(円/pips)-6万9,409円
(-608.5pips)
-7万5,146円
(-658.8pips)
-11万3,894円
(-998.5pips)
-16万7,356円
(-1,467.2pips)
リスクリターン率2.595.292.050.60
プロフィットファクター1.622.091.671.09
最大利益(円/pips)+5万3,268円
(+467.0pips)
+5万0,075円
(+439.0pips)
+11万3,552円
(+995.5pips)
+5万5,527円
(+486.8pips)
最大損失(円/pips)-2万0,760円
(-182.0pips)
-1万9,117円
(-167.6pips)
-1万9,482円
(-170.8pips)
-2万2,323円
(-195.7pips)
取引回数92回114回105回227回
平均損益(円/pips)+1,962円
(+17.2pips)
+3,490円
(+30.6pips)
+2,224円
(+19.5pips)
+445円
(+3.9pips)
  • 平均損益が大きい
  • 2012〜2014年はドローダウンが小さい。2015年からドローダウンを更新し、平均損益幅も狭まった。
  • 2015年からリスクリターン率が低下し、リスクの大きさ(最大ドローダウンの大きさ)に対して利益があまり大きくなかった。
  • 最大損失が170pips前後と抑え、最大利益を400pips以上と獲得できるときに利益を伸ばす傾向

運用ルール案

  • 過去180日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
  • 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
  • 実績の確認は最低月一回行う

2015年以上に平均損益幅が狭まり、ドローダウンも悪化するようであれば継続は困難
項目条件
/箴証拠金65万円
3ヶ月期待収益率+2万5,063円
(+3.9%)
実質レバレッジ10.2倍
ぜ莪数量10K(1万通貨)
ズ蚤腑疋蹇璽瀬Ε1,500pips以内
δ篁濔魴損失金額13万円

実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
(停止条件の損失金額も引き上げます)

※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。

各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。

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