WaveRider NZDJPY 2008年以来長期に実績のある、損小利大ストラテジーです。
損失で終わる年もありながら回復を繰り返し、長期では右肩上がりの損益曲線です。
ここ一年の実績では、横ばいから2016年3月〜4月にかけて大きく利益を伸ばしました。
(2016年4月29日時点)
ストラテジーの特徴
※2016年については、2016/4/29時点の過去半年の実績です。
ストラテジー（複数通貨ペアポートフォリオ）の検証ページはこちら
累積損益チャート
累積損益チャート(過去1年)
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
損失で終わる年もありながら回復を繰り返し、長期では右肩上がりの損益曲線です。
ここ一年の実績では、横ばいから2016年3月〜4月にかけて大きく利益を伸ばしました。
(2016年4月29日時点)
ストラテジーの特徴 
- 損小利大ストラテジー（平均利益＞平均損失）。
- 取引回数は少なく、2日に1回程度決済する頻度でトレード。
- 2009年〜2015年まで、長期に右肩上がりの損益曲線。
- マイナスで終わる年もあるが翌年には回復。長期の回復力に注目のストラテジー。
| 年 | 損益pips | 最大ドローダウン | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | -544.2pips | -1,481.7pips | 45勝67敗(40.2%) |
| 2010年 | +1,406.3pips | -392.6pips | 31勝35敗(47.0%) |
| 2011年 | +520.5pips | -1,129.0pips | 39勝60敗(39.4%) |
| 2012年 | -104.4pips | -843.1pips | 41勝51敗(44.6%) |
| 2013年 | +1,328.9pips | -692.1pips | 43勝48敗(47.3%) |
| 2014年 | +1,470.9pips | -483.5pips | 29勝30敗(49.2%) |
| 2015年 | +857.4pips | -853.7pips | 71勝73敗(49.3%) |
| 2016年 | +682.1pips | -683.8pips | 32勝31敗(50.8%) |
ストラテジー（複数通貨ペアポートフォリオ）の検証ページはこちら
累積損益チャート
開始以来の累積損益推移チャート(2016年4月29日時点)
- 大きな損益の落ち込みは発生していない。途中のドローダウンから何度も回復している。
- 長期に右肩上がりの損益曲線。
累積損益チャート(過去1年)
- 直近1年間では横ばいから、2016年3月以降大きく利益を伸ばした。※損失を抑え、チャンスに大きく利益を獲得する傾向
月次損益一覧(pips)
- 損益プラスで終わった月が多い。
- 2016年は、3月以降で収益を伸ばした。
データ
過去180日間の決済履歴を元にした統計データです
| 調査日 | 2016年4月29日 |
|---|---|
| 損益(円/pips) | +6万8,210円 (+682.1pips) |
| 勝敗(勝率) | 32勝31敗 (50.8%) |
| 平均利益(円/pips) | +9,351円 (+93.5pips) |
| 平均損失(円/pips) | -7,452円 (-74.5pips) |
| 最大ポジション数 | 1 |
- 平均利益が平均損失より大きい、損小利大ストラテジー。
- 利益幅も損失幅も100pips程度と、1回1回のトレードの値幅大きい。
| 調査日 | 2016年4月29日 |
|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -6万8,380円 (-683.8pips) |
| リスクリターン率 | 1.00 |
| プロフィットファクター | 1.32 |
| 最大利益(円/pips) | +3万0,210円 (+302.1pips) |
| 最大損失(円/pips) | -3万1,310円 (-313.1pips) |
| 取引回数 | 63回 |
| 平均損益(円/pips) | +1,083円 (+10.8pips) |
- ドローダウンが小さい。
運用ルール案
- 過去180日間の最大ドローダウンが運用ルール以上となったときはストラテジーをポートフォリオから削除する(停止する）。
- 停止条件（損失金額）を設定する（設定した金額に到達した場合は自動で停止）
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
| 運用年 | 2016年 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 17万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +3万4,105円 (+20.1%) |
| ��実質レバレッジ | 4.4倍 |
| �ぜ莪�数量 | 10K(1万通貨) |
| �ズ蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 800pips以内 |
| �δ篁濔魴� | 損失金額8万円 |
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
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