ほとんどの損益が2014年から1年以上保有したポジションを2015年12月に決済した損益で、その後2016年以降の取引傾向とは全く異なります。
運用を検討する場合は、12月の実績は除き、2016年1月以降の成績で評価するべきストラテジーです。
(2016年3月7日更新)
特徴 
※2016年1月以降のトレードから判断(2016/3/7更新)
- 1日1回程度決済する頻度でトレード。取引回数は多め。
- 平均利益幅は10-20pipsと小さい値幅でコツコツとトレード
- 損失時は100pips越えと、損失が大幅に大きい利小損大なトレード(コツコツドカン）
- 稼働開始から短く、まだ評価しづらい
月次損益一覧(pips)
累積損益のほとんどが2015年12月に獲得したものです。
決済履歴
- 2014年5月6日から1年以上保有したポジションを2015年12月に決済。
- 2016年1月以降は1日〜数日の保有期間でトレード
月次損益一覧(pips) 【過去60日間】
累積損益のほとんどが2015年12月に獲得したものです。
データ
参考にならない2015年12月を除き、2016年1月以降の過去の統計データです。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
| 調査日 | 2016年2月28日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益(円/pips) | +7万2,752円 (+632.5pips) | +2万8,676円 (+251.5pips) |
| 勝敗(勝率) | 37勝1敗 (98%) | 51勝5敗 (91%) |
| 平均利益(円/pips) | +1,955円 (+17.2pips) | +1,835円 (+16.1pips) |
| 平均損失(円/pips) | -285円 (-2.5pips) | -1万2,989円 (-113.9pips) |
| 最大ポジション数 | 4 | 4 |
- 稼働開始から短く、まだ評価しづらい
- 1日1回程度決済する頻度でトレード。取引回数は多め。
- 平均利益幅は10-20pipsと小さい値幅でコツコツとトレード
- 損失時は100pips越えと、損失が大幅に大きい利小損大なトレード
| 調査日 | 2016年2月28日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -285円 (-2.5pips) | -5万9,553円 (-522.3pips) |
| リスクリターン率 | 253.00 | 0.48 |
| プロフィットファクター | 254.00 | 1.44 |
| 最大利益(円/pips) | +6,347円 (+55.7pips) | +6,351円 (+55.7pips) |
| 最大損失(円/pips) | -285円 (-2.5pips) | -1万6,521円 (-144.9pips) |
| 取引回数 | 38回 | 56回 |
| 平均損益(円/pips) | +1,896円 (+16.6pips) | +512円 (+4.5pips) |
- 稼働開始から実質2ヶ月間で40回程度しかトレードしておらず、今後は最大ドローダウンが更新されることを想定して運用するべき
- 最大でも利益幅55pipsと、小さい値幅で利益確定し、利益を伸ばすために長期に保有する傾向は無い。
- 3月に入り、最大ドローダウン・平均損失・最大損失とも新たに値を更新。ドローダウンや取引傾向を判断するにはまだ一定の期間が必要。
運用ルール案
- 過去60日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 30万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +3万4,411円 (+10.4%) |
| ��実質レバレッジ | 10.8倍 |
| ��Tスコア | 7以上 |
| �ゼ莪�数量 | 10K(1万通貨) |
| ��最大ドローダウン | 800pips以内 |
| ��停止条件 | 損失金額8万円 |
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。