損小利大ストラテジーQuickShiftを、複数通貨ペアのポートフォリオで実績を検証します。
(2016年2月スタート)
2016年2月〜5月の取引履歴はこちら
期間:2016/2/1 - 2016/5/31
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期間:2016/2/1 - 2016/5/31
ポートフォリオの取引統計データです。
各項目の用語の意味についてはこちらにまとめています。
推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※ポートフォリオ中のストラテジーごとにも、損失金額で停止条件を設定します。
期間 | 2016年2月〜5月 |
---|---|
損益(円/pips) | +68万1,951円 (+7,440.8pips) |
最大ドローダウン(円/pips) | -1,497.7pips |
平均利益(円/pips) | +265.0pips |
平均損失(円/pips) | -118.5pips |
最大利益(円/pips) | +1,243.8pips |
最大損失(円/pips) | -312.8pips |
取引回数 | 99回 |
勝敗(勝率) | 51% |
- 取引回数が少なく、一回の利益幅の大きい損小利大ストラテジーです。
- 最大利益が1,000pips以上のときもあり、利益を伸ばせるときに大きく伸ばしていくという特徴があります。
各項目の用語の意味についてはこちらにまとめています。
推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※ポートフォリオ中のストラテジーごとにも、損失金額で停止条件を設定します。
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