JUNfx168 USDCHFは、稼動から半年未満と短いですが右肩上がりに損益を伸ばしましたが、直近でこれまで積み上げた利益を吹き飛ばすほどの
大きなドローダウンが発生。
短い稼動期間で連勝しランキング上位に登場するものの、選ばれた途端に大きなドローダウンを発生させるストラテジーの典型例ともいえる
利小損大（平均利益＜平均損失）ストラテジーです。
(2016年5月20日時点)
ストラテジーの特徴
累積損益チャート
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
※取引数量10K(1万通貨)の場合
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
大きなドローダウンが発生。
短い稼動期間で連勝しランキング上位に登場するものの、選ばれた途端に大きなドローダウンを発生させるストラテジーの典型例ともいえる
利小損大（平均利益＜平均損失）ストラテジーです。
(2016年5月20日時点)
ストラテジーの特徴 
- 利小損大ストラテジー（平均利益＜平均損失）。
- 高勝率ですが、調子を崩すと大きく損失を発生させるコツコツドカン型。
- 取引回数は多めで、1日に1〜2回程度決済する頻度でトレード。
- 稼動から半年未満と短く、最大ドローダウンのリスクや、そこからの回復力など検証されておらず慎重な運用が必要。
累積損益チャート
開始以来の累積損益推移チャート(2016年5月20日時点)
- 稼動開始から右肩上がりで、直近で連敗し大きなドローダウン発生
月次損益一覧(pips)
- 5月には月間で1,800pips近くの損失が発生中。
データ
決済履歴を元にした過去3ヶ月の統計データです
※2016年5月20日時点
※2016年5月20日時点
| 調査日 | 2016年5月20日 |
|---|---|
| 損益(円/pips) | +12万3,738円 (+-1,068.9pips) |
| 勝敗(勝率) | 69勝15敗 (82.1%) |
| 平均利益(円/pips) | +1,829円 (+15.8pips) |
| 平均損失(円/pips) | -1万6,647円 (-143.8pips) |
| 最大ポジション数 | 4 |
- 高勝率だが、平均利益より平均損失が大きい、利小損大ストラテジー。コツコツドカン型。
| 調査日 | 2016年5月20日 |
|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -21万1,439円 (-1,826.5pips) |
| リスクリターン率 | 0.00 |
| プロフィットファクター | 0.50 |
| 最大利益(円/pips) | +7,420円 (+64.1pips) |
| 最大損失(円/pips) | -1万7,885円 (-154.5pips) |
| 取引回数 | 84回 |
| 平均損益(円/pips) | -1,470円 (-12.7pips) |
- 1,800pips以上のドローダウンが発生。
運用ルール案
- 過去180日間の最大ドローダウンが運用ルール以上となったときはストラテジーをポートフォリオから削除する(停止する）。
- 停止条件（損失金額）を設定する（設定した金額に到達した場合は自動で停止）
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
※取引数量10K(1万通貨)の場合
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 43万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | -12万3,738円 (-28.9%) |
| ��実質レバレッジ | 10.0倍 |
| �ず蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 2,000pips以内 |
| �ツ篁濔魴� | 損失金額10万円 |
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
（停止条件の損失金額も引き上げます）
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
コメントをかく