OnTheRiver USDJPYストラテジーは、2015年後半以降に損失を重ね、最大ドローダウンを更新し続けているストラテジーです。
2015年からは勝率は変わらないものの利益確定幅が狭まり、2014年以前のような実績が残せていません。
(調査日：2016年2月26日)
ストラテジーの特徴
※2016年は2016年1月1日〜2016年2月25日まで
累積損益チャート
【開始以来の累積損益推移チャート】
【月次損益一覧】
データ
運用ルール案
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
2015年後半以降の損失を受けての判断
2016年2月の実績(2016年2月26日時点)
2016年3月以降の運用方針案→運用停止
（1万通貨取引として）2016年1月単月だけで16万円以上の損失が発生(推奨証拠金の32%にあたる損失)し
2月を含めると32万円以上の損失が発生(推奨証拠金の64%にあたる損失)。
また、損失金額13万円で停止条件を設定していた場合は、2016年1月の損失発生時点で自動で停止しされた想定です。
2015年からは勝率は変わらないものの利益確定幅が狭まり、2014年以前のような実績が残せていません。
(調査日：2016年2月26日)
ストラテジーの特徴 
- 高勝率の利小損大ストラテジー
- 2012年〜2014年までは良い実績を残し、2015年後半から調子を崩した
- 2016年に入って、更に大きく損失が発生し、最大ドローダウンも大きく更新した
- Thirdbrain系のストラテジーは損益の浮き沈みが激しく、利益を出す時期が合っても安定しない傾向があり注意が必要
| 年 | 損益pips | 最大ドローダウン |
|---|---|---|
| 2012年 | +1,765.2pips | -707.4pips |
| 2013年 | +3,791.1pips | -753.4pips |
| 2014年 | +3,093.4pips | -1,369.3pips |
| 2015年 | -118.9pips | -2,291.4pips |
| 2015年 | -3,339.7pips | -4,089.4pips |
累積損益チャート
- 2015年後半以降は損失を重ねている。
【開始以来の累積損益推移チャート】
【月次損益一覧】
- 1ヶ月で1,000pips以上など、損失が発生したときの損失幅が非常に大きい。
- 2015年後半以降は損失を重ねている。
データ
過去3年の統計データをもとに、OnTheRiver USDJPYストラテジーの運用方針について検討します。
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 損益(円/pips) | +37万9,110円 (+3,791.1pips) | +30万9,340円 (+3,093.4pips) | -1万1,890円 (-118.9pips) |
| 勝敗(勝率) | 51勝31敗 (62.2%) | 60勝32敗 (65.2%) | 130勝63敗 (66.7%) |
| 平均利益(円/pips) | +1万7,817円 (+178.2pips) | +1万3,384円 (+133.8pips) | +4,664円 (+46.6pips) |
| 平均損失(円/pips) | -1万7,082円 (-170.8pips) | -1万5,428円 (-154.3pips) | -9,813円 (-98.1pips) |
| 最大ポジション数 | 4 | 4 | 4 |
- 平均利益より平均損失が大きい、利小損大ストラテジー。高勝率でコツコツ利益を積み重ねるタイプ。
- 利益幅も損失幅も100pips程度と、1回1回のトレードの値幅大きい。
- 2015年はトレードの値幅が縮小した。特に利益幅が大きく縮小し、一年通算でも損失となった。
| 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -7万5,340円 (-753.4pips) | -13万6,930円 (-1,369.3pips) | -22万9,140円 (-2,291.4pips) |
| リスクリターン率 | 5.03 | 2.26 | 0.00 |
| プロフィットファクター | 1.72 | 1.63 | 0.98 |
| 最大利益(円/pips) | +2万4,680円 (+246.8pips) | +2万4,480円 (+244.8pips) | +2万4,420円 (+244.2pips) |
| 最大損失(円/pips) | -2万0,050円 (-200.5pips) | -1万9,750円 (-197.5pips) | -2万0,990円 (-209.9pips) |
| 取引回数 | 82回 | 92回 | 195回 |
| 平均損益(円/pips) | +4,623円 (+46.2pips) | +3,362円 (+33.6pips) | +595円 (+6.0pips) |
- 2015年に取引傾向が変わり、平均損益が減少し取引回数が倍増した。
- 最大ドローダウンを年々更新している（悪化している）。
運用ルール案
- 2014年の1年間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 45万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +7万7,335円 (+17.1%) |
| ��実質レバレッジ | 9.9倍 |
| ��Tスコア | 7以上 |
| �ゼ莪�数量 | 10K(1万通貨) |
| ��最大ドローダウン | 1,500pips以内 |
| ��停止条件 | 損失金額13万円 |
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
2015年後半以降の損失を受けての判断
仮に2014年の成績を元に2015年以降の運用ルールを立てたとして、2015年後半以降の損失を受けてどうするか検討します。
2016年2月の実績(2016年2月26日時点)
| 項目 | 運用条件 | 2015年実績 | 2016年実績(2016年2月26日時点) |
|---|---|---|---|
| Tスコア | 7以上 | 8.98 | 6.77 |
| 最大ドローダウン | 1,500pips以内 | -2,291.4pips (-22万9,140円) | 過去180日間で-4,089.4pips (-40万8,940円) |
| 損益 | 停止条件 損失金額13万円 | -1万1,890円 (-118.9pips) | 過去180日間で-36万1,350円 (-3613.5pips) |
2016年3月以降の運用方針案→運用停止
- 2015年実績の最大ドローダウンが2000pipsを越え、昨年以前からの最大ドローダウンを大きく更新している
- 2016年以降もTスコアは7未満へ評価が下がった
- 2016年1月だけでも1600pips(10K=1万通貨取引で16万円)の損失
（1万通貨取引として）2016年1月単月だけで16万円以上の損失が発生(推奨証拠金の32%にあたる損失)し
2月を含めると32万円以上の損失が発生(推奨証拠金の64%にあたる損失)。
- ストラテジーの運用を停止する
- 過去90日間〜180日間で損益プラスに転じてから、再度過去の統計データを元に運用ルールを見直す
また、損失金額13万円で停止条件を設定していた場合は、2016年1月の損失発生時点で自動で停止しされた想定です。
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