Wolverine GBPUSDはバランス型のスイングストラテジーで、稼動開始以来でも利益を伸ばしていますが、
途中2,000pips超の大きなドローダウンが発生しており、途中のドローダウンを回避する運用がポイントです。
(2016年3月16日時点)
特徴
損益チャート
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
Wolverineドローダウンを回避する運用がポイント【3月第3週WEBセミナー】(12分30秒)
途中2,000pips超の大きなドローダウンが発生しており、途中のドローダウンを回避する運用がポイントです。
(2016年3月16日時点)
特徴 
- 取引回数は多くなく、1週間に1回決済する頻度でトレード。
- 平均利益幅・損失幅とも100pips以上の大きい値幅でトレードするスイング型
- 平均利益が平均損失よりやや大きめのバランス型のトレード
- 途中2,000pips超の大きなドローダウンが発生
損益チャート
途中2,000pips超の大きなドローダウンが発生し、その後回復した
月次損益一覧(pips)
- 2015年の後半は長期にドローダウンの期間があり、その後年末〜2016年にかけて回復した
データ
過去の統計データです(稼動開始以来）。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
| 調査日 | 2016年3月16日 |
|---|---|
| 損益(円/pips) | +54万3,493円 (+4780.4pips) |
| 勝敗(勝率) | 107勝81敗 (56.9%) |
| 平均利益(円/pips) | +1万8,270円 (+160.7pips) |
| 平均損失(円/pips) | -1万7,426円 (-153.3pips) |
| 最大ポジション数 | 2 |
- 最大ポジション数2と少ない
- 平均利益と平均損失が近いバランス型。やや平均利益の方が大きい。
- 勝率も6-4程度で勝ちが多め
| 調査日 | 2016年3月16日 |
|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -27万3,509円 (-2,405.7pips) |
| リスクリターン率 | 1.99 |
| プロフィットファクター | 1.22 |
| 最大利益(円/pips) | +3万8,041円 (+334.6pips) |
| 最大損失(円/pips) | -3万4,267円 (-301.4pips) |
| 取引回数 | 188回 |
| 平均損益(円/pips) | +2,891円 (+25.4pips) |
- 平均損益20pips台と大きめ。
- 最大ドローダウンがかなり大きい。
運用ルール案
過去180日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 32万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +4万5,291円 (+14.0%) |
| ��実質レバレッジ | 10.0倍 |
| �ず蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 1,000pips以内 |
| �ツ篁濔魴� | 損失金額11万円 |
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
Wolverineドローダウンを回避する運用がポイント【3月第3週WEBセミナー】(12分30秒)
- 通貨ペアで成績の良し悪しがまちまちだが、トータルではプラス損益
- Tスコアの高い順に同一ストラテジー・複数通貨ペアで運用するポートフォリオも考えられる
- 運用上のポイントは、ドローダウンの回避。ドローダウンから回復した時点で使い始めてもいいのでは
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