TidalWave GBPUSD は長期に実績のある損小利大ストラテジーです。
2015年では良くなかったリスクリターン率（最大ドローダウンに対する累積利益）が、2016年に入って改善しています。
(2016年3月18日時点)
特徴
※2016年は、2016年3月18日から過去半年の累計データ
損益チャート
月次損益一覧(pips)
データ
運用ルール案
2015年では良くなかったリスクリターン率（最大ドローダウンに対する累積利益）が、2016年に入って改善しています。
(2016年3月18日時点)
特徴 
- 2008年以来長期に実績がある
- 損小利大ストラテジーで、大きく利益を伸ばす月が1年に2、3回ある
| 年 | 損益pips | 最大ドローダウン | リスクリターン率 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | +1,577.5pips | -608.5pips | 2.59 |
| 2013年 | +3,485.5pips | -658.8pips | 5.29 |
| 2014年 | +2,048.0pips | -998.5pips | 2.05 |
| 2015年 | +878.9pips | -1,467.2pips | 0.60 |
| 2016年 | +1,417.6pips | -1,008.4pips | 1.41 |
損益チャート
- 2016年に入ってから利益を伸ばしています。
月次損益一覧(pips)
- 2016年に入ってから損益プラスの月が続いています。
データ
過去の統計データです(稼動開始以来）。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
| 調査日 | 2016年3月18日 |
|---|---|
| 損益(円/pips) | +16万1,170円 (+1,417.6pips) |
| 勝敗(勝率) | 55勝52敗 (51.4%) |
| 平均利益(円/pips) | +1万0,891円 (+95.79pips) |
| 平均損失(円/pips) | -8,371円 (-73.63pips) |
| 最大ポジション数 | 4 |
- 平均利益幅・損失幅とも100pips程度の大きい値幅でトレード。
- 平均損失より平均利益の方が大きい損小利大トレード
| 調査日 | 2016年3月18日 |
|---|---|
| 最大ドローダウン(円/pips) | -11万4,647円 (-1,008.4pips) |
| リスクリターン率 | 1.41 |
| プロフィットファクター | 1.40 |
| 最大利益(円/pips) | +3万7,041円 (+325.8pips) |
| 最大損失(円/pips) | -1万7,361円 (-152.7pips) |
| 取引回数 | 107回 |
| 平均損益(円/pips) | +1,535円 (+13.5pips) |
- リスクリターン率が1.4といい状態
- 最大利益が300pips以上伸ばしているのに対して、損失は最大でも150pipsまでに抑えている
運用ルール案
過去180日間の統計データを元に、条件を満たさないストラテジーはポートフォリオから削除する
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
※実質レバレッジ・・・「ポジション時価総額÷推奨証拠金」で計算します。10倍以内を目安として下さい。
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
- 削除したストラテジーの保有ポジションはストラテジーの決済シグナルで決済する
- 実績の確認は最低月一回行う
※取引数量＝10K(1万通貨)の場合
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| �／箴�証拠金 | 65万円 |
| ��3ヶ月期待収益率 | +8万0,585円 (+12.4%) |
| ��実質レバレッジ | 10.0倍 |
| �ず蚤腑疋蹇璽瀬Ε� | 1,000pips以内 |
| �ツ篁濔魴� | 損失金額11万円 |
※取引数量10K(1万通貨)で計算しています。
10K⇒20K,30Kと取引数量を上げる場合は、推奨証拠金も50万⇒100万, 150万と引き上げて計算します。
※停止条件・・・ポートフォリオ中のストラテジーごとに、損失金額で停止条件を設定します。
各項目の用語の意味や推奨証拠金の算出方法についてはこちらにまとめています。
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