『現代マクロ経済学講義―動学的一般均衡モデル入門』
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『現代マクロ経済学講義―動学的一般均衡モデル入門』
目次
まえがき
序章 現代マクロ経済学と「失われた10年」
1 現代マクロ経済学を学ぶ
2 現代マクロ経済学と日本経済
3 本書の構成と読み方
第1章 動学的一般均衡モデル―マクロ経済学の再出発
1 はじめに：ミクロ的基礎付けはなぜ必要か
2 ミクロ的基礎付けと「ルーカス批判」
2.1 2つのIS-LMモデル
2.2 New IS-LMモデルの解法
2.3 ルーカス批判
3 マクロ経済学の再出発：リアル・ビジネス・サイクル・モデル
3.1 現代マクロ経済学の誕生
3.2 リアル・ビジネス・サイクル・モデル
4 カリブレーションとシミュレーション結果
4.1 カリブレーションによるパラメータの決定
4.2 シミュレーション結果
5 RBCモデルの是非：さまざまなDSGEモデルへの発展
補論
1 固有値分解
2 横断性条件と非ポンジー・ゲーム条件
3 Blanchard-Kahn定理
4 カリブレーションについて
第2章 財市場の不完全性―New IS-LMモデルと価格の硬直性
1 New IS-LMモデルの起源と発展
1.1 RBCモデルへのマネーの導入
1.2 ニューケインジアン・フィリップス曲線とその背景
2 予備的考察：2つのフィリップス曲線
2.1 予備的考察：2つのフィリップス曲線
3 価格の粘着性とニューケインジアン・フィリップス曲線
3.1 独占的競争モデル
3.2 家計の最適化問題
3.3 企業の最適化問題
3.4 AS曲線の導出：労働市場の均衡条件
3.5 粘着価格の導入：Calvo型プライシング
3.6 価格の調整コストの導入：Rotemberg型プライシング
4 シミュレーション分析
4.1 金融政策の追加：LM曲線とテイラー・ルール
4.2 シミュレーション結果
5 New IS-LMモデルの問題点
5.1 New IS-LMモデルに対する批判：実証分析との関係
5.2 Benhabib, Schmitt-Grohe and Uribeの批判
5.3 Ballの批判
5.4 Hybrid型New IS-LMモデル
6 結語
補論：CES関数の性質
第3章 資本市場の不完全性―流動性の理論と景気変動
1 不完全資本市場型DSGEモデルと日本経済
2 非対称情報下の金融契約と流動性需要
2.1 企業経営における流動性の役割
2.2 不完全情報下の金融契約
3 無限期間モデルへの拡張：DSGEモデルの構築
3.1 モデルの概要
3.2 銀行の役割：間接金融と直接金融
3.3 各主体の動力学的最適化問題と効率性条件
4 カリブレーションとシミュレーションの結果：実証研究との関連
4.1 カリブレーションによるパラメータの決定
4.2 シミュレーションの結果
5 結語：日本経済へのインプリケーション
補論：最適金融契約と設備投資関数の導出
第4章 労働市場の不完全性―労働市場のサーチと産業構造調整
1 はじめに：労働市場における「摩擦」の存在
1.1 労働市場の不完全性
1.2 サーチ理論と産業構造調整
1.3 社会計画問題
2 労働市場型におけるサーチを採り入れた多部門RBCモデル
2.1 不完全労働市場と雇用のマッチング
2.2 最適化条件とモデルの解
2.3 定常解
3 カリブレーションとシミュレーション
3.1 マッチング関数の推計とカリブレーション
3.2 シミュレーション1：ベンチマーク・ケース
3.3 シミュレーション2：政策オプションの検討
4 日本経済へのインプリケーション
4.1 「中立産業」でなぜ労働投入が減少するのか
4.2 労働市場の流動化促進策
5 結語
第5章 最適金融政策の理論―インフレ目標の理論モデル
1 はじめに：インフレ・ターゲティングを巡って
2 最適金融政策としてのインフレ・ターゲティング
2.1 インフレ・ターゲティングの基本モデル
2.2 インフレ・ターゲティングの性質
3 シミュレーション分析
3.1 確率的シミュレーション
3.2 効率的政策フロンティア：金融政策のトレード・オフ
4 インフレ・ターゲティング再論
4.1 ここまでのまとめと最適金融政策の位置づけ
4.2 フォワード・ルッキングな政策とは何か
5 日本経済の経験と最適金融政策
5.1 ゼロ金利の経験
5.2 名目金利の非負制約下における最適金融政策問題
5.3 非負制約下における最適金融政策の性質
第6章 動学的一般均衡モデルにおける最適金融政策
1 はじめに：ゲームとしての金融政策
1.1 インフレ・バイアスの理論
1.2 「裁量」vs.「コミットメント」
2 DSGEモデルにおける金融政策分析：基本ケース
2.1 最適政策はなぜ実現不可能か
2.2 次善の最適金融政策：コミットメント型政策と裁量型政策
2.3 シミュレーション：timeless perspectiveポリシー
2.4 政策の歴史依存性
2.5 議論のまとめ：再びフォワード・ルッキングな政策とは何か
3 DSGEモデルにおける金融政策分析：一般ケース
3.1 金融政策分析のフロンティア
3.2 最適な目的関数のデザイン：金融政策の委託のモデル
3.3 一般ケースにおける最適な委託：スピード・リミット・ポリシー
4 日本経済へのインプリケーション
5 おわりに
第7章 動的最適化問題の解法の手引きとMatlabによる実践
1 はじめに：動学的一般均衡モデルの解法
2 動学的最適化問題のクイックマニュアル
2.1 例題：貯蓄消費の無限期間問題
2.2 3つのマニュアル
2.3 アナリティカルな解法
2.4 価値関数とrecursive method
2.5 一般的な動学的最適化問題
3 線形近似と固有値分解によるDSGEモデルの解法とシミュレーション
3.1 手順の概観
3.2 Matlabコードによる基本RBCモデルの解法
3.3 MatlabコードによるNew IS-LMモデルの解法
4 おわりに：その他のDSGEモデルのコード例
参考文献リスト
索引
主要参考文献（現代経済学の直観的方法）
関連書籍
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『現代マクロ経済学講義―動学的一般均衡モデル入門』 
目次
まえがき
序章 現代マクロ経済学と「失われた10年」
1 現代マクロ経済学を学ぶ
2 現代マクロ経済学と日本経済
3 本書の構成と読み方
第1章 動学的一般均衡モデル―マクロ経済学の再出発
1 はじめに：ミクロ的基礎付けはなぜ必要か
2 ミクロ的基礎付けと「ルーカス批判」
2.1 2つのIS-LMモデル
2.2 New IS-LMモデルの解法
2.3 ルーカス批判
3 マクロ経済学の再出発：リアル・ビジネス・サイクル・モデル
3.1 現代マクロ経済学の誕生
3.2 リアル・ビジネス・サイクル・モデル
4 カリブレーションとシミュレーション結果
4.1 カリブレーションによるパラメータの決定
4.2 シミュレーション結果
5 RBCモデルの是非：さまざまなDSGEモデルへの発展
補論
1 固有値分解
2 横断性条件と非ポンジー・ゲーム条件
3 Blanchard-Kahn定理
4 カリブレーションについて
第2章 財市場の不完全性―New IS-LMモデルと価格の硬直性
1 New IS-LMモデルの起源と発展
1.1 RBCモデルへのマネーの導入
1.2 ニューケインジアン・フィリップス曲線とその背景
2 予備的考察：2つのフィリップス曲線
2.1 予備的考察：2つのフィリップス曲線
3 価格の粘着性とニューケインジアン・フィリップス曲線
3.1 独占的競争モデル
3.2 家計の最適化問題
3.3 企業の最適化問題
3.4 AS曲線の導出：労働市場の均衡条件
3.5 粘着価格の導入：Calvo型プライシング
3.6 価格の調整コストの導入：Rotemberg型プライシング
4 シミュレーション分析
4.1 金融政策の追加：LM曲線とテイラー・ルール
4.2 シミュレーション結果
5 New IS-LMモデルの問題点
5.1 New IS-LMモデルに対する批判：実証分析との関係
5.2 Benhabib, Schmitt-Grohe and Uribeの批判
5.3 Ballの批判
5.4 Hybrid型New IS-LMモデル
6 結語
補論：CES関数の性質
第3章 資本市場の不完全性―流動性の理論と景気変動
1 不完全資本市場型DSGEモデルと日本経済
2 非対称情報下の金融契約と流動性需要
2.1 企業経営における流動性の役割
2.2 不完全情報下の金融契約
3 無限期間モデルへの拡張：DSGEモデルの構築
3.1 モデルの概要
3.2 銀行の役割：間接金融と直接金融
3.3 各主体の動力学的最適化問題と効率性条件
4 カリブレーションとシミュレーションの結果：実証研究との関連
4.1 カリブレーションによるパラメータの決定
4.2 シミュレーションの結果
5 結語：日本経済へのインプリケーション
補論：最適金融契約と設備投資関数の導出
第4章 労働市場の不完全性―労働市場のサーチと産業構造調整
1 はじめに：労働市場における「摩擦」の存在
1.1 労働市場の不完全性
1.2 サーチ理論と産業構造調整
1.3 社会計画問題
2 労働市場型におけるサーチを採り入れた多部門RBCモデル
2.1 不完全労働市場と雇用のマッチング
2.2 最適化条件とモデルの解
2.3 定常解
3 カリブレーションとシミュレーション
3.1 マッチング関数の推計とカリブレーション
3.2 シミュレーション1：ベンチマーク・ケース
3.3 シミュレーション2：政策オプションの検討
4 日本経済へのインプリケーション
4.1 「中立産業」でなぜ労働投入が減少するのか
4.2 労働市場の流動化促進策
5 結語
第5章 最適金融政策の理論―インフレ目標の理論モデル
1 はじめに：インフレ・ターゲティングを巡って
2 最適金融政策としてのインフレ・ターゲティング
2.1 インフレ・ターゲティングの基本モデル
2.2 インフレ・ターゲティングの性質
3 シミュレーション分析
3.1 確率的シミュレーション
3.2 効率的政策フロンティア：金融政策のトレード・オフ
4 インフレ・ターゲティング再論
4.1 ここまでのまとめと最適金融政策の位置づけ
4.2 フォワード・ルッキングな政策とは何か
5 日本経済の経験と最適金融政策
5.1 ゼロ金利の経験
5.2 名目金利の非負制約下における最適金融政策問題
5.3 非負制約下における最適金融政策の性質
第6章 動学的一般均衡モデルにおける最適金融政策
1 はじめに：ゲームとしての金融政策
1.1 インフレ・バイアスの理論
1.2 「裁量」vs.「コミットメント」
2 DSGEモデルにおける金融政策分析：基本ケース
2.1 最適政策はなぜ実現不可能か
2.2 次善の最適金融政策：コミットメント型政策と裁量型政策
2.3 シミュレーション：timeless perspectiveポリシー
2.4 政策の歴史依存性
2.5 議論のまとめ：再びフォワード・ルッキングな政策とは何か
3 DSGEモデルにおける金融政策分析：一般ケース
3.1 金融政策分析のフロンティア
3.2 最適な目的関数のデザイン：金融政策の委託のモデル
3.3 一般ケースにおける最適な委託：スピード・リミット・ポリシー
4 日本経済へのインプリケーション
5 おわりに
第7章 動的最適化問題の解法の手引きとMatlabによる実践
1 はじめに：動学的一般均衡モデルの解法
2 動学的最適化問題のクイックマニュアル
2.1 例題：貯蓄消費の無限期間問題
2.2 3つのマニュアル
2.3 アナリティカルな解法
2.4 価値関数とrecursive method
2.5 一般的な動学的最適化問題
3 線形近似と固有値分解によるDSGEモデルの解法とシミュレーション
3.1 手順の概観
3.2 Matlabコードによる基本RBCモデルの解法
3.3 MatlabコードによるNew IS-LMモデルの解法
4 おわりに：その他のDSGEモデルのコード例
参考文献リスト
索引
主要参考文献（現代経済学の直観的方法）
- Ramsey, F.P., "A Mathematical Theory of Saving", The Economic Journal, Vol.38, No152, pp543-559, Dec. (1928)
- 『現代マクロ経済学講義』加藤涼 東洋経済新報社
- 『上級マクロ経済学』デビッド・ローマ―（堀他訳） 日本評論社
- 『マクロ経済学のパースペクティブ』脇田成 日本経済新聞社
- 『マンキュー マクロ経済学�機‘�門篇（第3版）』N.グレゴリー・マンキュー（足立他訳）東洋経済新報社
- 『マンキュー マクロ経済学�供￣�用篇（第3版）』N.グレゴリー・マンキュー（足立他訳）東洋経済新報社
- 『ポントリャーギン数学入門双書・6 最適制御理論における最大値原理』L.S.ポントリャーギン（坂本實訳） 森北出版
- 『物理数学の直観的方法』長沼伸一郎 講談社ブルーバックス
- 『金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式』石村貞夫・石村園子 東京図書
- 『Excelで学ぶ金融市場予測の科学』保江邦夫 講談社ブルーバックス
- 『確率論と私』伊藤清 岩波書店
関連書籍
- Y. Kuramoto: Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence (Dover Books on Chemistry)
- 入門者のExcel VBA―初めての人にベストな学び方 (ブルーバックス)
- 脱入門者のExcel VBA 自力でプログラミングする極意を学ぶ (ブルーバックス)
- 理系のためのExcelグラフ入門 (ブルーバックス)
- 『微分方程式で数学モデルを作ろう』
- 「Excel で試す非線形力学」
- 社会現象の計算機実験―MathematicaとExcelを使って
- Excelコンピュータシミュレーション - 数学モデルを作って楽しく学ぼう
- Excelによる振動系のダイナミクス
- カオス入門―現象の解析と数理
- 同期理論の基礎と応用 数理科学、化学、生命科学から工学まで
- リズム現象の世界 (非線形・非平衡現象の数理)
- 生物にみられるパターンとその起源 (非線形・非平衡現象の数理)
- 爆発と凝集 (非線形・非平衡現象の数理)
- パターン形成とダイナミクス (非線形・非平衡現象の数理)
- キリンの斑論争と寺田寅彦 (岩波科学ライブラリー)
- フラクタルの物理(I): 基礎編 (裳華房フィジックスライブラリー)
- フラクタルの物理(��): 応用編 (裳華房フィジックスライブラリー)
- 統計分布を知れば世界が分かる-身長・体重から格差問題まで (中公新書)
- 歴史は「べき乗則」で動く――種の絶滅から戦争までを読み解く複雑系科学 (ハヤカワ文庫NF―数理を愉しむシリーズ)
- 市場は物理法則で動く―経済学は物理学によってどう生まれ変わるのか？
- 経済数学の直観的方法 マクロ経済学編 (ブルーバックス)
- 経済数学の直観的方法 確率・統計編 (ブルーバックス)
- 現代経済学の直観的方法
- 貨幣の謎を解く 価値形態論から現代金融まで市場経済の貨幣論的分析
- 21世紀の資本
- マンキュー経済学I ミクロ編(第4版)
- マンキュー経済学II マクロ編(第4版)
- MMT現代貨幣理論入門
- 『現代マクロ経済学講義―動学的一般均衡モデル入門』
- MATLAB数式処理による数学基礎
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